Matlab时间序列的相关命令在系统辨识(systemidentification)工具箱,计量经济学(econometrics)工具箱,金融(financial)工具箱。
在系统辨识工具箱,有观察数据的获取命令idinput;数据预处理命令detrend,idfilt,idresamp;模型结构的选择命令struc,arxstruc,ivstruc和selstruc;参数估计命令ar,arx,armax,ivx等;模型预报与仿真的命令compare,pe,predict,sim等。
在计量经济学工具箱,有模型参数获取或设置命令garchget,garchset;建模和仿真等命令garchfit,garchpred,garchsim。
在金融工具箱,有构造时间序列数组的命令fints,ascii2fts;用户图形界面解法命令ftsgui,ftstool。
1.1 系统辨识工具箱相关命令的使用
随机产生时间序列的10000个观测值,利用这10000个数据估计其模型参数,并预测第10001, 10002和10003个值。
clc, clear all
elps=randn(10000,1); x(1:2)=0;
for i=3:10000
x(i)=-0.6*x(i-1)-0.2*x(i-2)+elps(i); %产生模拟数据
end
x=x';
m=ar(x,2) %进行参数估计
xp1=predict(m,[x;