分类（三）：支持向量机SVM

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    有些学习方法（如感知机）只需要找到任一线性分界面即可，而另一些方法（如NB）则需要按照某个准则找到最优的线性分界面。对于SVM而言，它定义的准则是寻找一个离数据点最远的决策面。

    SVM算法的数学原理相对比较复杂，但是思想比较简单，就是通过某种核函数，将数据在高维空间里寻找一个最优超平面，能够将两类数据分开。

1、支持向量

    从决策面到最近数据点的距离决定了分类器的间隔，这种构建方法意味着SVM的决策函数完全由部分的数据子集所确定，并且这些子集定义了分界面的位置。这些子集被称为支持向量(support vector)。

2、目标函数

例子：

    要用一条直线，将下图中黑色的点和白色的点分开，很显然，图上的这条直线就是我们要求的直线之一（可以有无数条这样的直线）。

令黑色的点 类= -1， 白色的点 类 =  +1

sgn表示符号函数，当f(x) > 0的时候，sgn(f(x)) = +1, 当f(x) < 0的时候sgn(f(x)) = –1。

Classifier Boundary就是f(x)，红色和蓝色的线（plus plane与minus plane）就是support vector所在的面，红色、蓝色线之间的间隙就是我们要最大化的分类间的间隙。

当支持向量确定下来的时候，分割函数就确定下来了，两个问题是等价的。得到支持向量，还有一个作用是，让支持向量后方那些点就不用参与计算了。

给出我们要优化求解的表达式：

min ||w||^2，这个式子可以让函数更平滑，之所以说更加平滑了，我认为是因为平方的作用使得w表示的特征更加明显从而更易区分，所以SVM是一种不太容易over-fitting的方法。

原问题，加上一些限制条件：

后面的s.t. 限制条件有多个，对应着样本的个数。

3、拉格朗日乘子法

    在求解上式最优解前，先来看看拉格朗日乘子法。

探讨不等式约束的极值问题求法，问题如下：

定义1：一般化的拉格朗日公式:

这里的α和β都是拉格朗日乘子，要求上式的最小值，先看看定义2.

定义2：

p代表primal原始的。

假设gi(w)>0或者hi(w)≠0，因此可以通过调整α和β来使得Θp(w)有最大值为无穷；而只有当满足约束gi(w)≤0 and hi(w)=0时，Θp(w)可以f(w)。如下图：

因此，我们要求的min_w f(w) 可以转换为 min_w Θp(w) 。

要求解min_w Θp(w)，首先是有2个参数w和α，其次先求关于α的最大值，考虑到α也是不等式约束，然后再在w上求最小值，难度比较大。那先看看定义3。

定义3：

D代表dual对偶，ΘD(w)将问题从原先的先求关于α的最大值再求关于w的最小值，转变为先求关于w的最小值再求关于α的最大值，

这个问题是原问题的对偶问题，相对于原问题只是更换了min和max的顺序，而且一般更换顺序的结果是

上式的相关证明，请参考：http://www.cnblogs.com/zhengyuhong/p/3590635.html 对该关系解释的很详细很清楚。

下面解释下两者在什么情况下是等价的，也就是满足KKT（Karush-Kuhn-Tucker, KKT condition）条件。

4、KKT

该条件如下：

所以，如果w, α, β满足上述的几个条件，那么他们就是原问题和对偶问题的解。

其中，公式(5)这个条件可以理解为如果α>0，那么gi(w)=0，也就是说w处于可行域（gi(w)≤0）的边界上，也就是所说的支持向量；如果α=0，那么gi(w)<0，也就是位于可行域的内部，也就不是所说的支持向量。

5、目标函数的变换

讲了这么多定义，回到SVM目标函数求最优解的问题上来。

原问题：

利用拉格朗日乘子法，转换为拉格朗日函数：

下面按照对偶问题的求解步骤进行：

对上式，没有β原因是没有等式约束条件，首先求解L(w, b, α)最小值，只和w、b有关系，因此对w和b分别求偏导，得到：

第一个式子变换下得到：

将其代回到拉格朗日函数，并将其化简：

最后得到：

由于最后一项为0，简化为：

拉格朗日函数现在只包含α变量，而我们求出了α也就得到了w和b。

接着，是极大化过程：

对于这个问题的求解，需要借助SMO（序列最小优化算法）等算法。

本文参考的博客：

http://www.cnblogs.com/LeftNotEasy/archive/2011/05/02/basic-of-svm.html

理解SVM的三层境界：

http://www.cnblogs.com/liqizhou/archive/2012/05/11/2495537.html

http://www.cnblogs.com/liqizhou/archive/2012/05/11/2495689.html   帮助挺大的，讲的易懂

http://www.cnblogs.com/liqizhou/archive/2012/05/11/2495788.html

拉格朗日乘子和KKT条件：

http://www.cnblogs.com/zhengyuhong/p/3590635.html 

转载于:https://my.oschina.net/u/1020238/blog/520222