梯度下降算法

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梯度下降算法

梯度下降是一种优化算法（无约束的非线性规划）。自己结合例子总结如下。

直接上例子：

函数：f(x) = x1-x2+2x1^2+2x1x2+x2^2，是一条曲线

看起来舒服点

求使得函数f(x)为最小值时的点（x1,x2），即目标函数：minf(x)

解： 

1、随机给定初始点 x=(0,0)

1代表第一个点，接下来2、3..为下一个点

2、f(x)的梯度为点的偏导（切线方向是最大方向）：

3、初始点的偏导：

4、搜索放向：（负梯度方向）

5、计算步长入：

下一个点为x = x + 入d =(-入，入),代人f(x)=入^2-2入，其最小值时的入为最优步长入

6、计算下一个点：x = x + 入d

附图：

请忽略图片的字丑

- matlab 测试代码

%%

%梯度下降算法(gradient descent)

%说明：对一个二元多项式进行求最小值(x1,x2)——>min(fn)

%时间：2016-01-04

%作者：zlw

%%

clc;clear;close all;

syms x1 x2 r;

fn=x1-x2+2\*x1^2+2\*x1*x2+x2^2;%定义函数

%exmp:fn0=subs(fn,{x1,x2},{1,2});%计算(1,2)处的函数值

dfn1=diff(fn,x1);%求x1偏导

dfn2=diff(fn,x2);%求x2偏导

e=0.000001;%误差范围

x_next=\[0,0\];%初始给定点

for k=1:10000

    t1(k)=x\_next(1);t2(k)=x\_next(2);

    dfn=\[subs(dfn1,{x1,x2},{t1(k),t2(k)}),subs(dfn2,{x1,x2},{t1(k),t2(k)})\];%计算该点的偏导

    d=-dfn;

    if d*d'<=e

        x_min=\[t1(k),t2(k)\];%输出最优点

        break;

    else

        x_temp=\[t1(k),t2(k)\]+r*d;

        yr=subs(fn,{x1,x2},{x\_temp(1),x\_temp(2)});

        dyr=diff(yr,r);

        r_min=double(solve(dyr,r));  %(求最优步长r)导数为0时的r值,solve求等式方程很强大

        x\_next=\[t1(k),t2(k)\]+r\_min*d;

    end

end

disp('最小值点(x1,x2)为：');

disp(x_min);

disp('最小值为：')

disp(double(subs(fn,{x1,x2},x_min)));

转载于:https://my.oschina.net/u/3851199/blog/1941659