Hikyuu 1.1.0 发布，量化交易研究框架

开发四年只会写业务代码，分布式高并发都不会还做程序员？  

Hikyuu 1.0.9 已发布，这是一款量化交易研究框架。该版本更新如下：

1.  复权增加周线及其以上支持
2. 支持历史分笔、分时数据
3. 添加日志打印的等级控制
4. MoneyManagerBase增加对成本计算
5. Datetime增加 dateOfWeek,startOfWeek,endOfWeek,nextWeek,preWeek等系列便捷方法
6. fix：Stock.realtimeUpdate中未判断缓存未空的情况
7. fix：io重定向中未进行重复open的判定
8. fix：Block分类显示乱码
9. 简化源码安装方式，支持 python setup.py
10. 全新的快速数据下载工具（支持GUI及命令行，如下图所示），下载当日权息、日线、分钟线、分笔、分时数据耗时2~4分钟（视个人网络有所不同），同时不再需要通过证券客户端下载盘后数据。具体参见：https://hikyuu.readthedocs.io/zh_CN/latest/quickstart.html

Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（目前用于国内股票市场）。与其他量化平台或回测软件相比，其独特性在于：将完整的策略分解为不同的组件，通过重用不同的方面策略，最大化的减轻编写策略的负担，如常见的止损和资金管理策略，只需要简单指定已有的止损或资金管理策略等，即可完成不同的策略组合；同时，可自由遍历所有股票，对策略效果进行综合的统计分析。如下面的示例，简单更好不同的资金管理策略。

http://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu_examples/blob/master/007-SystemDetails.ipynb?flush_cache=True

更多信息，参见项目主页：http://hikyuu.org