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1、某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为()。
A.0.020
B.0.033
C.0.031
D.0.022
2、某基金年度平均收益率为20%,假设无风险收益率为3%(年化),该基金的年化波动率为25%,贝塔系数为0.85,则该基金的特雷诺比率为()。
A.0.68
B.0.8
C.0.2
D.0.25
3、基金N和基金M有相同的贝塔系数,基金N的平均收益率是基金M的两倍,基金N的特雷诺比率( )。
A.与基金M特雷诺比率相等
B.是基金M的两倍
C.大于基金M的两倍
D.小于基金M的两倍
4、已知基金F的夏普比率为0.5,证券市场的夏普比率为0.6,则以下说法正确的是()
A.基金F的收益率比整个市场水平差
B.基金F风险调整后的收益要低于整个市场水平
C.基金F的收益率比整个市场水平好
D.基金F风险调整后的收益要高于整个市场水平
5、某投资组合平均收益率为22%,收益率标准差为21%