特雷诺比率_【计算题精讲+每日一公式】詹森、特雷诺和夏普指标计算题

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1、某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为()。

A.0.020

B.0.033

C.0.031

D.0.022

 2、某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%(年化)，该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为()。

A.0.68

B.0.8

C.0.2

D.0.25

3、基金N和基金M有相同的贝塔系数，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的特雷诺比率( )。

A.与基金M特雷诺比率相等

B.是基金M的两倍

C.大于基金M的两倍

D.小于基金M的两倍

4、已知基金F的夏普比率为0.5，证券市场的夏普比率为0.6，则以下说法正确的是()

A.基金F的收益率比整个市场水平差

B.基金F风险调整后的收益要低于整个市场水平

C.基金F的收益率比整个市场水平好

D.基金F风险调整后的收益要高于整个市场水平

5、某投资组合平均收益率为22%，收益率标准差为21%