Bagging决策树：Random Forests

1. 前言

随机森林 Random Forests (RF) 是由Breiman [1]提出的一类基于决策树CART的集成学习（ensemble learning）。论文 [5] 在121数据集上比较了179个分类器，效果最好的是RF，准确率要优于基于高斯核SVM和多项式LR。RF自适应非线性数据，不易过拟合，所以在Kaggle竞赛大放异彩，大多数的wining solution都用到了RF。

集成学习主要分为两大流派：Bagging与Boosting，两者在训练基分类器的思路截然不同：

• Bagging通过bootstrap sampling（有放回地取样）方式训练基分类器，每一个基分类器互不影响，但并不相互独立；
• Boosting则是通过重赋权（re-weighting）法迭代地训练基分类器，当前的样本权值的分布依赖于上一轮基分类器的分类结果；对于无法接受带权样本的基分类算法，则采用“重采样法”（re-sampling）来处理，即分错的样本在下一轮学习出现的次数会增加。

RF属于集成学习中的Bagging流派。若Bagging算法直接采用CART做基分类器，存在着一个问题：如果某些feature具有很强的预测性，则会被许多基分类器CART所选择，这样就增加了基分类器之间的相关性。而Bagging的泛化误差：

\[ \text{Generalization error } \le \frac{\overline{\rho} (1-s^2)}{s} \]

上式（具体含义及证明请参看论文 [1]）表明：随着基分类器的相关性\(\overline{\rho}\)增加，则RF的泛化误差的上界也随之增加。为了降低基分类器的相关性，RF加入了Feature Bagging，对特征集合进行取样。

2. 详解

本小节详细介绍RF算法的细节，将从Data Bagging与Feature Bagging两个方面展开。

Data Bagging

RF对样本集bootstrap取样，与其他的Bagging算法并无二致。RF算法的整体流程如下（图来自于ESL [2]）：

Feature Bagging

所谓Feature Bagging是对特征集合取样\(K\)个特征。每一棵策树的每一个结点分裂，RF都从特征集合中取样，并且每一次取样都互不影响。RF的的决策树生成算法如下（图来自于 [3]）：

如果特征集合的基较小，即特征数量不足，则很难采样出相互独立的特征集合。RF采取了线性加权的方式组合（Linear Combinations of Inputs）成新feature，形成新的特征集合。Breiman把这一类RF称为Forest-RC。Breiman在论文 [1]中建议分类RF的\(K\)值应取特征总数\(p\)的对数值，而ESL [2]则建议取平方根值：

\[ K = \log_2 p + 1 \quad \text{or} \quad K = \lfloor \sqrt{p} \rfloor \]

kjw0612整理了awesome-random-forest，给出了RF在各个领域应用的最新进展。scikit-learn包的RandomForestClassifier实现了RF，既可用来做分类也可用来做回归，其中几个重要参数的说明：

n_estimators: RF的决策树的棵数，默认10；
max_features: 决策树分裂时的K值，默认为"auto"即sqrt(n_features)，亦可选择"log2"即og2(n_features)，或者直接指定为int值或float值；
bootstrap: 样本是否做bootstrap取样，默认为True；

3. 参考资料

[1] Breiman, Leo. "Random forests." Machine learning 45.1 (2001): 5-32.
[2] Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome H. Friedman. The elements of statistical learning. Springer, Berlin: Springer series in statistics, 2009.
[3] Zhou, Zhi-Hua. Ensemble methods: foundations and algorithms. CRC press, 2012.
[4] Leo Breiman and Adele Cutler, Random Forests.
[5] Fernández-Delgado, Manuel, et al. "Do we need hundreds of classifiers to solve real world classification problems." J. Mach. Learn. Res 15.1 (2014): 3133-3181.