在通达信官网提供了所有券商行情的历史数据下载地址:https://www.tdx.com.cn/list_66_69.html
例如我们只需要A股日线数据,只需要下载“上证所有证券日线”和“深证所有证券日期”即可。这个数据是包含了指数数据的。
下载后得到shlday.zip和szlday.zip的压缩文件包。如果要导入通达信,假如我通达信安装在C:\new_tdx\,那么分别解压到C:\new_tdx\vipdoc\sh\lday和C:\new_tdx\vipdoc\sz\lday路径即可。
解压后的文件都是一个个的.day文件。下面这段Python代码可以演示如何读取.day文件中的行情数据。
import os
import struct
import pandas as pd
def readTdxLdayFile(fname="C:\\new_tdx\\vipdoc\sh\\lday\\sh601628.day"):
dataSet=[]
with open(fname,'rb') as fl:
buffer=fl.