matlab 提取极值,利用matlab 进行极值统计的一个例子——gev 方法.pdf

利用matlab 进行极值统计的一个例子——gev 方法

利用 Matlab 进行极值统计的一个例子——GEV 方法

科研菜鸟

/u/sanshiphy

数据和例子均来自于 S. Coles, An introduction to statistical modeling of extreme values,

Springer, 2007

一、 数据

数据是 Port Pirie, South Australia 这个地方的每年海平面的最大值(1923-1987)，原始数

据可以从 R 语言包中调出：

6

.

4

4

.

4

l

e 2

v .

e 4

L

a

e 0

S .

4

8

.

3

6

.

3

1930 1950 1970

Year

二、 GEV 的极大似然估计

1、年度极值分布的似然估计

广义极值分布为：

  z  1/ 

   

 

G( z) exp  1   

     

Matlab 中涉及这一方面的函数主要有：

parmhat = gevfit(X)

returns maximum likelihood estimates of the parameters for the generalized extreme value

(GEV) distribution given the data in X. parmhat(1)