.NET与你若仅仅如初见(一)

         难忘初次见到你,那是一个夏日的午后,可是天空中乌云密布。大雨来临前的一段时间总是非常闷热的,当我朦胧的睡眼看到你之后瞬间就清醒了,感觉空气也凉爽了起来。尽管仅仅一眼但就是被你那清新脱俗沉鱼落雁之美所征服。事实上敬仰姑娘好久了,听别人说(之前听过什么.NET,ADO.NET,ASP.NET)你怎么怎么与众不同。今日一面之缘方见庐山真面,果然倾国倾城。

       但“不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域”老师的教诲还是让理智战胜了冲动。为了以后的主动出击一招制敌,还是不上前冒昧的询问了。让我对你有足够的了解再出手吧!

      在百度之后发现原来你是来自America一个使用.NET Framework类库来编写,并执行于公共语言执行时CLR之上的应用程序出身豪门微软是你爸比,货真价实的大家闺秀呀。你的出生是由于你爸要帮助很多其它的人,要提供给技术人员一个平台仅仅有你能给他们。可是真爱面前是不论种族肤色,贫富贵贱的嘛,我怎么会在乎这些呢?对你的喜爱更加深刻了呢思密达~~~。

   简单的了解之后我又找到了深知你一切的资深讲师曹祖圣老师。通过他我知道了原来你虽出身豪门可是生活也不易呀。可以了解到你信息的都努力了,我是认真的!为你画了一幅画希望你可以喜欢:


   

      

主要内容:本文详细介绍了一种QRBiLSTM(分位数回归双向长短期记忆网络)的时间序列区间预测方法。首先介绍了项目背景以及模型的优势,比如能够有效利用双向的信息,并对未来的趋势上限和下限做出估计。接着从数据生成出发讲述了具体的代码操作过程:数据预处理,搭建模型,进行训练,并最终可视化预测结果与计算分位数回归的边界线。提供的示例代码可以完全运行并且包含了数据生成环节,便于新手快速上手,深入学习。此外还指出了模型未来发展的方向,例如加入额外的输入特性和改善超参数配置等途径提高模型的表现。文中强调了时间序列的标准化和平稳检验,在样本划分阶段需要按时间序列顺序进行划分,并在训练阶段采取合适的手段预防过度拟合发生。 适合人群:对于希望学习和应用双向长短时记忆网络解决时序数据预测的初学者和具有一定基础的研究人员。尤其适用于有金融数据分析需求、需要做多一步或多步预测任务的从业者。 使用场景及目标:应用于金融市场波动预报、天气状况变化预测或是物流管理等多个领域内的决策支持。主要目的在于不仅能够提供精确的数值预计还能描绘出相应的区间概率图以增强结论置信程度。 补充说明:本教程通过一个由正弦信号加白噪构造而成的简单实例来指导大家理解和执行QRBiLSTM流程的所有关键步骤,这既方便于初学者跟踪学习,又有利于专业人士作为现有系统的补充参考工具。
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