《量化金融R语言初级教程》一1.5 小结

本节书摘来异步社区《量化金融R语言初级教程》一书中的第1章，第1.5节，作者： 【匈牙利】Gergely Daróczi（盖尔盖伊） , 等 译者： 高蓉 , 李茂 责编： 胡俊英，更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。

1.5　小结

在本章中，我们运用R分析了时间序列选择的一些问题。本章涵盖了时间序列数据的不同表达方法，使用ARMA模型预测房屋价格，使用协整关系改进基本的最小方差对冲比，以及使用GARCH模型进行风险管理。在下一章，你将学习如何使用R来构建最优投资组合。