matlab求矩阵距平矩阵,matlab经验正交函数EOF(转载)

A.7EOF分析

经验正交函数分析方法(empiricalorthogonalfunction,缩写为EOF)，也称特征向量分析(eigenvectoranalysis)，或者主成分分析(principalcomponentanalysis,缩写PCA)，是一种分析矩阵数据中的结构特征，提取主要数据特征量的一种方法。Lorenz在1950年代首次将其引入气象和气候研究，现在在地学及其他学科中得到了非常广泛的应用。地学数据分析中通常特征向量对应的是空间样本，所以也称空间特征向量或者空间模态；主成分对应的是时间变化，也称时间系数。因此地学中也将EOF分析称为时空分解。

原理与算法

选定要分析的数据，进行数据预处理，通常处理成距平的形式。得到一个数据矩阵Xm×n

计算X与其转置矩阵XT的交叉积，得到方阵

Cm×m=

1

X×XTn

如果X是已经处理成了距平的话，则C称为协方差阵；如果X已经标准化(即C中每行数据的平均值为0，标准差为1)，则C称为相关系数阵 计算方阵C的特征根(λ1,...,m)和特征向量Vm×m，二者满足

Cm×m×Vm×m=Vm×m×∧m×m

其中∧是m×m维对角阵，即

λ1

...

0

0λ2...0

∧= ............

00...λm

一般将特征根λ按从大到小顺序排列，即λ1>λ2>...>λm。因为数据X是真实的观测值，所以λ应该大于或者等于0。每个非0的特征根对应

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