相关关系的显著性检验

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• r 的抽样分布
  

a、当   为较大的正值时，r 呈现左偏分布

b、当   为较大的负值时，r 呈现右偏分布

c、只有当    接近0，而样本量n很大时，才能认为r是接近正态分布的随机变量，

因此以样本r来估计总体   时，总是假设r为正态分布，这一假设常常会带来一些严重的后果

• r 的显著性检验

如果 r 服从正态分布，可以用正态分布来检验，但 根据上述有很大的风险，所以通常采用 t 检验，该检验可以用与小样本，也可以用于大样本

a、第一步：提出假设

    H0 :     = 0; 

    H1：    ≠ 0

b、第二步：计算检验的统计量

c、第三步：进行决策

    1、根据显著性水平a 和自由度 df = n-2 查t分布表得出 ta/2（n-2）的临界值

    2、若 | t | > ta/2，则拒绝原假设H0，表明总体的两个变量之间存在显著的线性关系

注：

即使统计经验表明相关系数在统计上是显著的，也并不一定以为着两个变量之间的存在重要的相关性，因为在大样本情况下，几乎总是导致相关系数显著。

比如， r =0.1 在大样本情况下，也可能是的 r 通过检验，但实际上，一个变量取值的差异能由另外一个变量的取值来解释的比例只有 10%，这实际上很难说明两个变量之间有实际意义上的显著关系。

• 案例
  

 

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