matlab练习程序(Levenberg-Marquardt法最优化)

针对高斯牛顿法可能存在的矩阵奇异问题,Levenberg-Marquardt法提供了一种改进方案,保证算法在优化过程中的稳定性。该方法结合了高斯牛顿法和最速下降法的优点,通过调整λ参数来控制迭代过程。算法步骤包括初始化、误差计算、系数更新等,最终实现模型系数的优化。在matlab中,此方法成功应用于解决有噪声数据的拟合问题。
摘要由CSDN通过智能技术生成

上一篇博客中介绍的高斯牛顿算法可能会有J'*J为奇异矩阵的情况,这时高斯牛顿法稳定性较差,可能导致算法不收敛。比如当系数都为7或更大的时候,算法无法给出正确的结果。

Levenberg-Marquardt法一定程度上修正了这个问题。

计算迭代系数deltaX公式如下:

当lambda很小的时候,H占主要地位,公式变为高斯牛顿法,当lambda很大的时候,H可以忽略,公式变为最速下降法。该方法提供了更稳定的deltaX。

算法步骤如下:

1.给定初始系数,以及初始优化半径u。

2.计算使用当前系数的模型得到的结果与测量结果差值e。

3.使用迭代公式更新带解算系数。

4.计算更新后系数的模型得到的结果与测量结果差值ecur。

5.如果ecur>e,则u=2*u;否则u=u/2,并且更新模型系数x(k+1)=x(k)+deltaX。

6.判断算法是否收敛,不收敛返回2,否则结束。

代码如下:

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