在优矿上的-量化分析师的Python日记中看到一个函数很不错--pd.crosstab 。因为我们平时取到的多股数据可能如以下所示;
取两股为例: Sec1, Sec2
利用pandas的date_range获得一列时间序列,当然这边价格是简单假设的。
importnumpy as np
importpandas as pd
a = np.arange(10)
b = np.arange(10,20)
date = pd.date_range('2016-8-26', periods =10)
df1 = pd.DataFrame({'date': date,'SecName':'sec1','price': a})
df2 = pd.DataFrame({'date': date,'SecName':'sec2','price': b})
df = pd.concat([df1,df2], axis = 0)#将两个数据框按行拼接
最终得到的df 数据框为 (第一列为自动获取的index)
SecName date price
0 sec1 2016-08-26 0
1 sec1 2016-08-27 1
2 s