如何使用SeDuMi求解LP及SOCP问题?
还是压缩感知中的问题,Candes在2005年的文章中,指出7个L1范数的最小化问题都可以化作LP问题或者SOCP的问题,这两个问题都可以采用优化算法软件包SeDuMi来求解。我看网上有很多人也关心这个SOCP问题的求解,《Sedumi 软件包在教学和科研中的应用》这篇文章中根本没有讲清楚该问题,符号和记号感觉很有些混乱,实际上是陆吾生老师英文pdf粗糙的翻译,错误百出,所以我就没有看到一个满意的答案。故,这篇博文的初衷就是解决这个问题,blog写到一半发现陆吾生老师的一个pdf,如获至宝。
1. SeDuMi软件包介绍及下载
官网上的介绍是这样的:SeDuMi is a great piece of software for optimization over symmetric cones。主要是基于Matlab开发的,很方便调用和原理验证,这个工作是很有意义的,只是可惜了软件包的作者英年早逝!再次提醒自己要锻炼和保重身体呀。现在地址可以戳这里.具体的安装和所有的Matlab插件一样的,放到一个位置然后add path即可。
2. LP问题的SeDuMi求解
但是使用这个软件包不是很容易。我们在上一篇博文中指出了LP问题的标准形式: