matlab 突破交易策略,Matlab量化交易策略之 波动突破策略加止损（附源码）

从今天新开盘，确定今日的上轨和下轨，其中上轨由昨天的收盘价和过去10天的收盘价的标准差总和决定，下轨为二者之差。开盘价高于今日上轨，做多；反之做空。日内平仓。同时加入利用ATR控制的止损机制。

回测曲线(由Auto-Trader提供回测报告)

波动突破加止损.png (287.92 KB, 下载次数: 11)

2017-3-20 16:05 上传

策略代码：

function jiabanLoss(freq) %%freq为输入频率%len为计算使用的长度%band为波动乘数%shareNum为操作的手数%%%NEWS系统targetList = traderGetTargetList();HandleList = traderGetHandleList(); global p;  global record;for i=1:length(targetList)    barnum=traderGetCurrentBar(targetList(i).Market,targetList(i).Code);    marketposition=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code);        len=30;    dlen=30;    [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'min',freq, 0-len, 0,false,'FWard');    [Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,Dturnover,Dopeninterest] = traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',1, 0-dlen, 0,false,'FWard');        if length(close)=(14+40/60)/24)&&(t0<=(15+15/60)/24);%寻找时间大于14点40小于15点15的时间段的下标,日内平仓的信号    con2=close(end)

p{i}.upline;%高涨看跌，反手    con10=cont;    con20=cont;    %-------------------------平仓止损--------------------%    %做多平仓    if marketposition>0&&record{i}.m~=0        if close(end)record{i}.entryp+0.5*ATR(end)||con20            order= traderPositionTo(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,0,0,'market','sell');            if order~=0                record{i}.m=0;           record{i}.entryp=close(end);                            end        end    end      [~,~,Multiple,MinMove,~,~,~,LongMargin,~] = traderGetFutureInfo(targetList(i).Market,targetList(i).Code);    [cash,~,~,~,~] = traderGetAccountInfo(HandleList(1));    sharenum=cash/close(end)/LongMargin/7/Multiple;    %---------------入场-------------%    if con1&(record{i}.m==0)&(marketposition==0)        order=traderBuy(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,sharenum,0,'market','buy'); %%%%做多        if order~=0            record{i}.m=record{i}.m+1;            record{i}.entryp=close(end);                    end    end        if con2&(record{i}.m==0)&(marketposition==0)        order=traderSellShort(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,sharenum,0,'market','buy'); %%%%做多        if order~=0            record{i}.m=record{i}.m+1;            record{i}.entryp=close(end);                    end    end        endendfunction ATRValue=ATR(High,Low,Close,Length)ATRValue=zeros(length(High),1);TRValue=zeros(length(High),1);TRValue(2:end)=max([High(2:end)-Low(2:end) abs(High(2:end)-Close(1:end-1)) abs(Low(2:end)-Close(1:end-1))],[],2);ATRValue=MA(TRValue,Length);endfunction MAValue=MA(Price,Length)MAValue=zeros(length(Price),1);for i=Length:length(Price)    MAValue(i)=sum(Price(i-Length+1:i))/Length;endMAValue(1:Length-1)=Price(1:Length-1);end

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