matlab均线程序化交易,Matlab量化交易策略之 BOLL择时策略（附源码）

策略原理：

选股标的：沪深300所有成分股

买入信号：价格上穿布林带中轨

资金分配：等权重买入

卖出信号：当股价跌破上轨或中轨时卖出

回测曲线(由Auto-Trader提供回测报告)

BOLL.png (66.21 KB, 下载次数: 12)

2017-3-15 16:31 上传

策略源码：

function BOLL1(n1,n2,n4) % BOLL布林线.%获取目标资产信息targetList = traderGetTargetList(); % 在RunBackTest中选择好的标的.%获取账户信息HandleList = traderGetHandleList();%=================================================================% RunBackTest的参数设置% n1=20; % 中线的均线参数% n2=2; % 标准差倍数% n4=2; % 几倍ATR%=================================================================% 定义持有的账户为全局变量global holdingList;if isempty(holdingList) % 判断cc是否为空值    holdingList(1).Market=0;    holdingList(1).Code=0;    holdingList(1).OpenBar=0;    holdingList(1).OpenPrice=0;    holdingList(1).Sharebum=0;    holdingList(1).StopLoss=0;end% 定义可用金额global available;if isempty(available) % 判断cc是否为空值    available=100000000;end% 定义初始金额,每只股票的最大仓位为初始资金的1/300initial=100000000;initialeach=initial/length(targetList);k1=0;%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------for i = 1:length(targetList) % 每个股票过一遍        % lags为策略需要往前获取多少天    lags=n1+n2;    %策略中每次取数据的长度    barnum=traderGetCurrentBar(targetList(i).Market,targetList(i).Code); % K线的序号,后面会增加,前面的值对应的日期固定.    % 数据长度限制,排除了前lags根k线    if(barnum=datenum('1-Jan-2014')        if length(close)mid(end);        if a            k1=k1+1;            stockList(k1).Market=targetList(i).Market;            stockList(k1).Code=targetList(i).Code;            stockList(k1).Price=close(end);            [ATR1, ~]=traderATR(14,targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',1,0-lags,0,false,'FWard');            stockList(k1).ATR=ATR1(end);        end    endend%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------% 判断股票池里面的股票是否要买入,买入多少手if k1~=0    for i=1:length(stockList)        % 等权重买入        sharenum=floor(initialeach/stockList(i).Price);        % 设置每只股票的交易手数,使得最大的亏损不大于初始账户的 n2%.%         sharenum=floor(stockList(i).Price*initialeach/stockList(i).ATR/10000);        % 获取当前bar序号        barnum=traderGetCurrentBar(stockList(i).Market,stockList(i).Code);        %获取当前仓位        [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),stockList(i).Market,stockList(i).Code);        if marketposition ==0 && (sharenum*stockList(i).Price)<=1*available && time(end)>=datenum('1-Jan-2014')            orderID1=traderBuy(HandleList(1),stockList(i).Market,stockList(i).Code,sharenum,0,'market','buy1'); % 开多单            if orderID1~=0                [~,~,price] = traderGetAccountPosition(HandleList(1),stockList(i).Market,stockList(i).Code); % 记录开仓的价格                available=available-sharenum*price;                if holdingList(1).Market==0                    holdingList(1).Market=stockList(i).Market;                    holdingList(1).Code=stockList(i).Code;                    holdingList(1).OpenBar=barnum+1;                    holdingList(1).OpenPrice=price;                    holdingList(1).Sharebum=sharenum;                    holdingList(1).StopLoss=price-n4*stockList(i).ATR;                else                    holdingList1(1).Market=stockList(i).Market;                    holdingList1(1).Code=stockList(i).Code;                    holdingList1(1).OpenBar=barnum+1;                    holdingList1(1).OpenPrice=price;                    holdingList1(1).Sharebum=sharenum;                    holdingList1(1).StopLoss=price-n4*stockList(i).ATR;                    holdingList=[holdingList,holdingList1];                end            end        end    endend%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------% 出场设置if holdingList(1).Code~=0    for i=1:length(holdingList)        [ATR2, ~]=traderATR(14,holdingList(i).Market,holdingList(i).Code,'day',1,0-lags,0,false,'FWard');        [time1,open1,high1,low1,close1,volume1,turnover1,openinterest1] = traderGetKData(holdingList(i).Market,holdingList(i).Code,'day',1, 0-lags, 0,false,'FWard');        barnum=traderGetCurrentBar(holdingList(i).Market,holdingList(i).Code);                if barnum>holdingList(i).OpenBar && high1(end-1)>high1(end-2)            holdingList(i).StopLoss=high1(end-1)-n4*ATR2(end-1);        end        exitlong1=close1(end)upper(end-1) && close(end)mid(end-1) && close(end)>mid(end);        exitlong2=b1 || b2;        exitlong=exitlong1 || exitlong2;        if barnum>=holdingList(i).OpenBar && exitlong2            orderID2=traderPositionTo(HandleList(1),holdingList(i).Market,holdingList(i).Code,0,0,'market','sell1');            if orderID2~=0                exitprice=traderOrderFilledPrice(HandleList(1),orderID2);                available=available+exitprice*holdingList(i).Sharebum;                holdingList(i).Sharebum=0;            end        end            end    % 删除已经卖出的股票    holdingList2(1).Market=0;    holdingList2(1).Code=0;    holdingList2(1).OpenBar=0;    holdingList2(1).OpenPrice=0;    holdingList2(1).Sharebum=0;    holdingList2(1).StopLoss=0;    for i=1:length(holdingList)        if holdingList(i).Sharebum~=0            holdingList2=[holdingList2,holdingList(i)];        end    end    holdingList=holdingList2(2:end);end%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------end

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