来源:雪球App,作者: 规则笨蛋,(https://xueqiu.com/8120627336/167421220)
准备用python重新开发新的测试框架,原来的测试框架虽然是用比python速度快的编译语言delphi开发的,但因为缺乏pandas这样高手开发的数据处理包,不但开发效率低,python一行就能搞定的功能,我用delphi要用几十行甚至上百行才能实现。而且因为没有高手开发的高效数据处理包,作为一个蹩脚的业余程序员,我又没本事自己开发一个类似的数据处理包,所以数据处理速度比python慢很多,我用python初步尝试了下,速度起码能提升10倍以上,而且数据量越大,速度提升的越多。
另外这两年市场急剧变化,我原来的测试框架是根据我指数化交易思路来搭建的,已不大适应新的市场环境,换成python重新搭建,有助于自己开拓新的交易思路,迎接市场挑战。
我编程水平低下,还粗枝大叶,每次升级系统都犯了很多错误,这次是保留原有系统不动,用python另起炉灶,可以用老系统测试数据来核对新系统,便于纠错。
交易系统不变,这样不影响正常交易。现在量化因子是测试用delphi生成,交易用python生成,两者语言不一样,容易出错,而建立新的测试系统后,因子也是用Python生成,可以直接移植到交易系统,大大减少出错概率。
新的框架除了继续支持原有的指数化交易思路,还要能支持个股策略组合测试,以应对越来越分化的市场。