python金融接口_2020-04-05 Python 金融数据接口

image.png

Tushare是一个免费、开源的python财经数据接口包。主要实现对股票等金融数据从数据采集、清洗加工 到 数据存储的过程，能够为金融分析人员提供快速、整洁、和多样的便于分析的数据，为他们在数据获取方面极大地减轻工作量，使他们更加专注于策略和模型的研究与实现上。考虑到Python pandas包在金融量化分析中体现出的优势，Tushare返回的绝大部分的数据格式都是pandas DataFrame类型，非常便于用pandas/NumPy/Matplotlib进行数据分析和可视化。当然，如果您习惯了用Excel或者关系型数据库做分析，您也可以通过Tushare的数据存储功能，将数据全部保存到本地后进行分析。应一些用户的请求，从0.2.5版本开始，Tushare同时兼容Python 2.x和Python 3.x，对部分代码进行了重构，并优化了一些算法，确保数据获取的高效和稳定。

这个Tushare有丰富的教程文档，这里我们就细致讲解。

使用前提

安装Python

安装pandas

lxml也是必须的，正常情况下安装了Anaconda后无须单独安装，如果没有可执行：pip install lxml

建议安装Anaconda(http://www.continuum.io/downloads)，一次安装包括了Python环境和全部依赖包，减少问题出现的几率。

下载安装

版本升级

pip install tushare --upgrade

查看当前版本的方法：

import tushare

print(tushare.__version__)

获取个股历史交易数据(包括均线数据)，可以通过参数设置获取日k线、周k线、月k线，以及5分钟、15分钟、30分钟和60分钟k线数据。本接口只能获取近3年的日线数据，适合搭配均线数据进行选股和分析，如果需要全部历史数据，请调用下一个接口get_h_data()。

参数说明：

code：股票代码，即6位数字代码，或者指数代码(sh=上证指数 sz=深圳成指 hs300=沪深300指数 sz50=上证50 zxb=中小板 cyb=创业板)

start：开始日期，格式YYYY-MM-DD

end：结束日期，格式YYYY-MM-DD

ktype：数据类型，D=日k线 W=周 M=月 5=5分钟 15=15分钟 30=30分钟 60=60分钟，默认为D

retry_count：当网络异常后重试次数，默认为3

pause:重试时停顿秒数，默认为0

返回值说明：

date：日期

open：开盘价

high：最高价

close：收盘价

low：最低价

volume：成交量

price_change：价格变动

p_change：涨跌幅

ma5：5日均价

ma10：10日均价

ma20:20日均价

v_ma5:5日均量

v_ma10:10日均量

v_ma20:20日均量

turnover:换手率[注：指数无此项]

调用方法：

import tushare as ts

ts.get_hist_data('600848') #一次性获取全部日k线数据

结果显示：

image.png

设定历史数据的时间：

ts.get_hist_data('600848',start='2020-01-05',end='2020-01-09')

image.png

其他：

ts.get_hist_data('600848', ktype='W') #获取周k线数据

ts.get_hist_data('600848', ktype='M') #获取月k线数据

ts.get_hist_data('600848', ktype='5') #获取5分钟k线数据

ts.get_hist_data('600848', ktype='15') #获取15分钟k线数据

ts.get_hist_data('600848', ktype='30') #获取30分钟k线数据

ts.get_hist_data('600848', ktype='60') #获取60分钟k线数据

ts.get_hist_data('sh')#获取上证指数k线数据，其它参数与个股一致，下同

ts.get_hist_data('sz')#获取深圳成指k线数据

ts.get_hist_data('hs300')#获取沪深300指数k线数据

ts.get_hist_data('sz50')#获取上证50指数k线数据

ts.get_hist_data('zxb')#获取中小板指数k线数据

ts.get_hist_data('cyb')#获取创业板指数k线数据

复权数据

获取历史复权数据，分为前复权和后复权数据，接口提供股票上市以来所有历史数据，默认为前复权。如果不设定开始和结束日期，则返回近一年的复权数据，从性能上考虑，推荐设定开始日期和结束日期，而且最好不要超过三年以上，获取全部历史数据，请分年段分步获取，取到数据后，请及时在本地存储。获取个股首个上市日期，请参考以下方法：

df = ts.get_stock_basics()

date = df.ix['600848']['timeToMarket'] #上市日期YYYYMMDD

本接口还提供大盘指数的全部历史数据，调用时，请务必设定index参数为True,由于大盘指数不存在复权的问题，故可以忽略autype参数。

ts.get_h_data('002337') #前复权

ts.get_h_data('002337', autype='hfq') #后复权

ts.get_h_data('002337', autype=None) #不复权

ts.get_h_data('002337', start='2015-01-01', end='2015-03-16') #两个日期之间的前复权数据

ts.get_h_data('399106', index=True) #深圳综合指数

以上数据由于网络原因无法获取。

实时行情

一次性获取当前交易所有股票的行情数据(如果是节假日，即为上一交易日，结果显示速度取决于网速)

import tushare as ts

ts.get_today_all()

image.png

返回值说明：

code：代码

name:名称

changepercent:涨跌幅

trade:现价

open:开盘价

high:最高价

low:最低价

settlement:昨日收盘价

volume:成交量

turnoverratio:换手率

amount:成交金额

per:市盈率

pb:市净率

mktcap:总市值

nmc:流通市值

历史分笔

获取个股以往交易历史的分笔数据明细，通过分析分笔数据，可以大致判断资金的进出情况。在使用过程中，对于获取股票某一阶段的历史分笔数据，需要通过参入交易日参数并append到一个DataFrame或者直接append到本地同一个文件里。历史分笔接口只能获取当前交易日之前的数据，当日分笔历史数据请调用get_today_ticks()接口或者在当日18点后通过本接口获取。

参数说明：

code：股票代码，即6位数字代码

date：日期，格式YYYY-MM-DD

retry_count : int, 默认3,如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0,重复请求数据过程中暂停的秒数，防止请求间隔时间太短出现的问题

调用方法：

import tushare as ts

df = ts.get_tick_data('600848',date='2018-12-12',src='tt')

df.head(10)

image.png

返回值说明：

time：时间

price：成交价格

change：价格变动

volume：成交手

amount：成交金额(元)

type：买卖类型【买盘、卖盘、中性盘】

实时分笔

获取实时分笔数据，可以实时取得股票当前报价和成交信息，其中一种场景是，写一个python定时程序来调用本接口(可两三秒执行一次，性能与行情软件基本一致)，然后通过DataFrame的矩阵计算实现交易监控，可实时监测交易量和价格的变化。

参数说明：

symbols：6位数字股票代码，或者指数代码(sh=上证指数 sz=深圳成指 hs300=沪深300指数 sz50=上证50 zxb=中小板 cyb=创业板) 可输入的类型：str、list、set或者pandas的Series对象

调用方法：

import tushare as ts

df = ts.get_realtime_quotes('000581') #Single stock symbol

df[['code','name','price','bid','ask','volume','amount','time']]

image.png

返回值说明：

0：name，股票名字

1：open，今日开盘价

2：pre_close，昨日收盘价

3：price，当前价格

4：high，今日最高价

5：low，今日最低价

6：bid，竞买价，即“买一”报价

7：ask，竞卖价，即“卖一”报价

8：volume，成交量 maybe you need do volume/100

9：amount，成交金额(元 CNY)

10：b1_v，委买一(笔数 bid volume)

11：b1_p，委买一(价格 bid price)

12：b2_v，“买二”

13：b2_p，“买二”

14：b3_v，“买三”

15：b3_p，“买三”

16：b4_v，“买四”

17：b4_p，“买四”

18：b5_v，“买五”

19：b5_p，“买五”

20：a1_v，委卖一(笔数 ask volume)

21：a1_p，委卖一(价格 ask price)

...

30：date，日期；

31：time，时间；

请求多个股票方法(一次最好不要超过30个)：

#symbols from a list

ts.get_realtime_quotes(['600848','000980','000981'])

#from a Series

ts.get_realtime_quotes(df['code'].tail(10)) #一次获取10个股票的实时分笔数据

获取实时指数：

#上证指数

ts.get_realtime_quotes('sh')

#上证指数 深圳成指 沪深300指数 上证50 中小板 创业板

ts.get_realtime_quotes(['sh','sz','hs300','sz50','zxb','cyb'])

#或者混搭

ts.get_realtime_quotes(['sh','600848'])

当日历史分笔

获取当前交易日(交易进行中使用)已经产生的分笔明细数据。

参数说明：

code：股票代码，即6位数字代码

retry_count : int, 默认3,如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0,重复请求数据过程中暂停的秒数，防止请求间隔时间太短出现的问题

调用方法：

import tushare as ts

df = ts.get_today_ticks('601333')

df.head(10)

返回值说明：

time：时间

price：当前价格

pchange:涨跌幅

change：价格变动

volume：成交手

amount：成交金额(元)

type：买卖类型【买盘、卖盘、中性盘】

大盘指数行情列表

获取大盘指数实时行情列表，以表格的形式展示大盘指数实时行情。

调用方法：

import tushare as ts

df = ts.get_index()

image.png

返回值说明：

code:指数代码

name:指数名称

change:涨跌幅

open:开盘点位

preclose:昨日收盘点位

close:收盘点位

high:最高点位

low:最低点位

volume:成交量(手)

amount:成交金额(亿元)

大单交易数据

获取大单交易数据，默认为大于等于400手，数据来源于新浪财经。

参数说明：

code：股票代码，即6位数字代码

date:日期，格式YYYY-MM-DD

vol:手数，默认为400手，输入数值型参数

retry_count : int, 默认3,如遇网络等问题重复执行的次数

pause : int, 默认 0,重复请求数据过程中暂停的秒数，防止请求间隔时间太短出现的问题

返回值说明：

code：代码

name：名称

time：时间

price：当前价格

volume：成交手

preprice ：上一笔价格

type：买卖类型【买盘、卖盘、中性盘】

调用方法：

import tushare as ts

df = ts.get_sina_dd('600848', date='2015-12-24') #默认400手

#df = ts.get_sina_dd('600848', date='2015-12-24', vol=500) #指定大于等于500手的数据