我正在使用面板数据运行经济学论文的回归,但我的一个虚拟变量没有出现在输出中(即似乎没有包含在模型中)和固定效果模型 . 这有什么理由吗?如果我使用较少的变量(或未转换的变量)运行回归,问题仍然会发生 .
这是相关代码:
library(car)
library(plm)
euro$rsign
euro$rsign2
euro$rlogmod
hist(euro$rlogmod)
euro$logvix
hist(euro$logvix)
euro$logtdo
hist(euro$logtdo)
eurofix
summary(eurofix)
系数似乎永远不包括“c”,而它们包括“ld”和“e”,它们也是虚拟变量 .
以下是摘要输出(eurofix):
Oneway (individual) effect Within Model
Call:
plm(formula = rlogmod ~ db + gdp + logvix + gb + i + logtdo +
fx + ld + e + c, data = euro, model = "within")
Balanced Panel: n=21, T=44, N=924
Residuals :
Min. 1st Qu. Median 3rd Qu. Max.
-1.2200 -0.2910 -0.0283 0.2860 1.8000
Coefficients :
Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)
db 0.01308207 0.00223606 5.8505 6.872e-09 ***
gdp 0.00171493 0.00225507 0.7605 0.4471692
logvix 1.19584210 0.04590883 26.0482 < 2.2e-16 ***
gb 0.14940903 0.02253779 6.6293 5.828e-11 ***
i 0.06406398 0.01737038 3.6881 0.0002396 ***
logtdo 0.05584335 0.02871523 1.9447 0.0521208 .
fx 0.09831212 0.10642503 0.9238 0.3558560
ld -0.10248830 0.05161567 -1.9856 0.0473824 *
e 0.00085249 0.07662002 0.0111 0.9911252
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Total Sum of Squares: 408.3
Residual Sum of Squares: 173.97
R-Squared : 0.57393
Adj. R-Squared : 0.55529
F-statistic: 133.804 on 9 and 894 DF, p-value: < 2.22e-16
“ld”只是在某个时间段在雷曼违约之前或之后,“e”是指一个国家是否在欧元区,而“c”是指一个国家被认为是欧元区“核心”的一部分 . 如果我使用随机效果运行此模型,则包含“c”变量 .
无视明显的重大错误,我哪里出错了?如果不存在“c”,我现在无法改进我的模型 .