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R/S类方法估计Hurst指数的有效性检验

中山大学管理学院，广州 510275，中国

【摘要】 本文在设定不同H真实值的情况下，通过DHM算法模拟出一系列FGN序列，对CRS、MRS和VS等三种R/S类方法估计H指数的有效性进行了研究。研究结果表明，CRS受到序列长度、短期相关性处理和白噪声成分强弱的显著影响，MRS受到序列长度和白噪声成分强弱的显著影响，而VS受到白噪声成分强弱的影响，并且均不具有正态分布特性，分别当H真实值介于0.7至0.8、0.6至0.7和0至0.6之间时能对H指数做出较好的估计，而当H真实值介于0.8至1之间时，R/S类方法均低估H指数。

关键词 Hurst指数；经典R/S分析；修正R/S分析；V/S分析；有效性。

Testing the Efficiency of Hurst Index Estimation

Based on R/S Type Method

Yirong Huang

School of Business, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275, China

Abstract: This paper studies the efficiency of estimating Hurst index with R/S type including classical rescaled range analysis, modified rescaled range analysis and rescaled variance analysis by simulatin