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R/S类方法估计Hurst指数的有效性检验
中山大学管理学院,广州 510275,中国
【摘要】 本文在设定不同H真实值的情况下,通过DHM算法模拟出一系列FGN序列,对CRS、MRS和VS等三种R/S类方法估计H指数的有效性进行了研究。研究结果表明,CRS受到序列长度、短期相关性处理和白噪声成分强弱的显著影响,MRS受到序列长度和白噪声成分强弱的显著影响,而VS受到白噪声成分强弱的影响,并且均不具有正态分布特性,分别当H真实值介于0.7至0.8、0.6至0.7和0至0.6之间时能对H指数做出较好的估计,而当H真实值介于0.8至1之间时,R/S类方法均低估H指数。
关键词 Hurst指数;经典R/S分析;修正R/S分析;V/S分析;有效性。
Testing the Efficiency of Hurst Index Estimation
Based on R/S Type Method
Yirong Huang
School of Business, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275, China
Abstract: This paper studies the efficiency of estimating Hurst index with R/S type including classical rescaled range analysis, modified rescaled range analysis and rescaled variance analysis by simulatin