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蒙特卡洛积分是图形学中常用的数学工具, 这里就来总结下蒙特卡洛积分的原理和使用方式. 很多教程中把概率分布和积分是混在一起讲的, 个人觉得分开讲比较合适. 这篇文章就先来讲下概率分布变换和随机采样的部分.
概率论基础
这里快速回顾下概率论的基础, 这里不会特别深入精确地描述. 需要的朋友可以参考概率论相关的教材.
设
是随机变量,
是任意实数, 称函数
为随机变量
的分布函数/CDF, 或称
服从
, 记为
.
分布函数满足:单调不减;
右连续, 即
;
.
从分布函数求概率:
(1) 离散型变量
随机变量
只能取有限个可能的值, 称
为离散型随机变量, 称
为
的概率分布, 记为
.
可以用矩阵形式表示为:
.
离散型随机变量的概率分布满足
.
比如记掷骰子的点数为
, 得
的分布函数为
(2) 连续型变量
如果随机变量
的分布函数可以表示为:
称
为连续型随机变量, 称
为
的概率密度函数/概率密度/PDF, 记为
.
概率密度函数满足
.
对任意实数
, 有
.
取在某个区间的概率为:
比如现在假设
是一个均匀随机分布在
上的连续随机变量, 得
(3) 如果
是定义在样本空间上n个随机变量, 则称
为n维随机变量.
n维随机变量的分布函数定义为