excel量化交易模板_适用于新手的量化交易模板

原理:

查阅了一些资料，看了大家的策略，又总结和归纳了一些，大概分为，选股、进场时机、持仓平衡、现金管理、出场时机、风险管理，一些工具组件。下面直接上demo代码简单写。

模板代码：

说明：分钟回测，组合初始100万现金，交易手续默认的，无卖空，benchmark为默认，进场策略输出了股票列表，出场策略也是返回要卖出的股票列表……

1.传奇的小市值策略(市值最小的100只股票做为每天的备选列表)，这个因子表现的最好，为什么用了这个吸引眼球的选股因子呢，主要是为避免模板的demo曲线表现太差，高手勿笑；

2.以大家熟悉的5日均线上传10日均线进场，并保持20日线为进场条件；

3.出场为低于20日线的99%为强制出场(近两年，20日线基本作为了行业标配了，反正有点用) ；

4.持仓策略：在市值不便的情况下平均持仓，每日临近收盘进行再平衡，理想情况保持每只持仓占比相等

5.现金管理：本来想再收盘前现金买进“银华日利”，但由于默认市价交易滑点太大，就省略了(要限价交易才可能有利润，但是这里也发现尾盘表现非常不好，就注释掉了)

6.风险管理：略了，流传一个大盘跌过3%的强制止损风险策略，小市值也可以增加二八轮动的择时，没有加上，有兴趣可以自己弄着玩，加这个模块里；

7.交易方式：为了避免过大的成家量超过25%的error，这里都下的限价单，但是后续模块化吧，另控制了单只持仓不超过10%~(模块写起来比较复杂，还要新建dict进行撤单再下单等计算，后续成熟了，再拿出来分享)

8.工具：

trans、历史数据强制转化成真正的DataFrame(效率问题，做了.T的来回变换)，问licco说，其实2016年5月2X后就不需要了

n日内随机交易的收益率概率(例子中未用到)

多个list里取交集，懒得每次都写了，干脆写了个小函数

标的上市自然日的函数，避免次新股对收益干扰太大，要真像炒次新股，要好好研究一下，个人做过尝试发现，高风险高利润，大盘择时比较关键，干脆这里做了过滤比如一定要上市超过60个自然日

是否涨跌停区间，一定要可交易，人家都封版了，交易量有，关咱策略毛事，所以也进行了过滤

因为分钟回测，所以选择了14：50作为买入时间点，而出场选择每15分钟采样计算一次(性能压力和必要性的问题)，14：59(后来发现深圳市场应该14点56，要不57开始深圳会集合竞价了，但是例子里没有调整，所以还是error一大堆，见笑了)

接下来就是代码啦，可读性还是很强的，大家可以运行起来试试。

import pandas as pd

import numpy as np

import time

import math

import itertools

# 数据准备

def init_variables (context):

context.init = 0

context.days = 0

context.barcount = 0

context.choosenum = 300</