运筹学 —线性规划总结

线性规划问题

1.      概述

线性规划问题是在一组线性约束下,求资源配置的最大最小值的问题。

         直观的变现是在一个约束条件围成的区域上寻找一个点,这个点使得资源配置最优化:


2.      线性规划的思想

线性规划的思路是将不等式转换为等式,最终求得一个满足等式的解。


下面的约束式必然可以转换为[P|N]*X=B的形式,这里P是线性无关的M*M的方正。如果说将剩余的N-M个X设置为0。那么表达式转换为了P*X=B,也就是可以用到线性代数中方正的解法。

那么问题也就转换为了,如何找出P继而求出X了。

 

3.      步骤

3.1    转换不等式为等式


这一步,会根据不等式的数量增加多个变量

3.2    寻找初始基底


显然有X1到Xm为基底



因此最优解的形式变为了


因为: 

 

最优解变成了如下的形式:


由于Xj是必然>=0的,因此Z优化的问题实际上是在讨论 ,因为如果改对象大于0,则提高Xj必然会提高Z,那么还不是最优解,只有当 所有检验系数<=0的情况下才会有最优解,这是Z无法再变大了,非基变量取0,,此时Z0是最优解。

 

3.3    如何取得最优解

这就要用到上面图所展示的性质了,最优解必然是定点,定点必然是线性无关的基可行解,基可行解必然是定点。总而言之,也就是说最优解必然是基可行解中的求得。

那么实际上也就是说线性规划仅需要:

a.寻找不同的基Bi

b.然后求出Bi对应的基可行解Xi

c.最后被寻找满足所有检验系数 <=0的解X

 

3.4线性规划的实施步骤

a.寻找初始基底

这一步通过增加松弛变量和人工变量来实现

人工变量涉及到了一个可解与不可解的问题,采用大M法两阶段法

 

1)大M法在于给与人工变量一个极大的系数M,


按理来说X6,X7是必须等于0的情况下取得最优解才算是原表达式有最优解,最终的基变量中必须不能存在x6,x7。如果不满足的话那么就说明无解

 

2)两阶段法

a.第一阶段是求最小化问题,


如果说w最小值为0,那么说明是存在基可行解的(存在基可行解说明存在基,存在基也就可以计算原始表达式的基可行解,如此也就可能得到最优解),可以进行第二阶段

b.第二阶段

第一阶段必然会得到一个最优解的基底,这时从中去除人工变量。然后继续优化即可。(这个地方需要再理解一下)

http://baike.baidu.com/link?url=BY-xFheoEH_Wndb7qCJpUmibcjEFv6XeER52eKn5MtzeeOM-kdeeCOGU-W-diNcYfjfvpettosFHhs0SL4AGjXJyIzrW6VaSWXUTjqh9VJVGjwtlarQwznorRhOuuVRg

 

因为人工变量是虚拟的,在最优时它不应该有取值。如果原问题有可行解,那么人工变量必定取零yi=0(i=1, 2, ···,m),那么辅助问题的最优值一定为z=0。设最优解目标函数值为z,第一阶段求解的结果有三种可能的情况:

(1)如果第一阶段求解结果为z≠0,说明最优解的基变量中含有非零的人工变量,从而表明原问题无可行解,


不必进行第二阶段,计算终止。

(2)如果第一阶段求解结果z=0,如果辅助问题的最优基变量中没有人工变量,进入第二阶段。

(3)如果第一阶段求解结果z=0,如果辅助问题的最优基变量中仍有为0的人工变量,这表明原问题有退化的情况,在辅助问题的最优的单纯形表中有:】


其中 为非基变量下标集,这时又分两种情况:

(i)若arj全为0,则人工变量所在行中有原变量(现在是非基变量)下的元素都是0,这表明原问题的约束方程中有多余的,将其去掉,转入第二阶段。

(ii)若arj不全为0,则以ars为主元,进行换基迭代,最后转入转入第二阶段。

=================================================================    

 

b.转换基底

如果存在 检验系数>0的情况,说明还没有获得最优解,这种情况下需要替换基底变量。选择检验系数最大的那一个替换,(可能因为增加X的时候Z增加的最大)

而换进的变量则是:

 

 

3.5退化的情况

如果在选择换入的情况下出现了存在多个 ,会出现退化。因为基变量中多出现了0,这会导致在计算进行多次迭代后会出现循环的情况。采用勃兰特法可以不出现循环。


总流程:

 

 

总结:

线性规划需要重视的在于,

1.       算法主要流程

2.       有解性的条件

3.       初始基底构造方法及基底的交换规则

4.       退化的情况

可参考的思想在于:

1.       表达式的化简,将不等式转换为等式,最优化问题转换为了对检查参数的校验问题

2.       逐步求解的思想,如何正确的寻找求解的方向

 


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