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Jensen 不等式
凸函数中有一个性质,存在定义域中任意两点 x 1 x_1 x1和 x 2 x_2 x2,且有 0 ⩽ t ⩽ 1 0\leqslant t\leqslant 1 0⩽t⩽1,得到 t × f ( x 1 ) + ( 1 − t ) × f ( x 2 ) ⩾ f [ t x 1 + ( 1 − t ) x 2 ] t\times f(x_1) + (1-t)\times f(x_2)\geqslant f[tx_1 + (1 - t)x_2] t×f(x1)+(1−t)×f(x2)⩾f[tx1+(1−t)x2],几何意义是两点割线上任意一点都大于 x 1 x_1 x1与 x 2 x_2 x2间的函数值,如图所示:
上述式子,就是Jensen
不等式的两点式;
Jensen不等式的定义为,若对于任意点集,有
λ
i
>
0
\lambda_i > 0
λi>0且
∑
i
λ
i
=
1
\sum_i\lambda_i = 1
∑iλi=1,则凸函数
f
(
x
)
f(x)
f(x)满足
f
(
∑
i
λ
i
x
i
)
⩽
∑
i
λ
i
f
(
x
i
)
f(\sum_i\lambda_ix_i)\leqslant\sum_i\lambda_if(x_i)
f(∑iλixi)⩽∑iλif(xi)。