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统计信号处理
这还能被占用?
有想法的搬运工
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条件期望
张真人第二节课讲Rao-Blackwell 不等式,顺便科普了一下条件期望。自己下来看笔记时发现条件期望是一个很有意思的概念,找了一个比较全面的课间分享给用到或者对条件期望感兴趣的同学。课间第一部分引入条件期望,第二部分通过例子强调了条件期望是一个变量,第三部分证明了条件期望的一些性质,第四部分笔者现在还看不懂。 ...转载 2018-10-06 16:38:03 · 4099 阅读 · 5 评论 -
卡尔曼滤波的推导
与维纳滤波不同,卡尔曼滤波不是简单地把系统看做一个黑匣子。卡尔曼滤波认为,可以对系统建立状态方程来增加对于系统的了解。事实上,这种看法在我们生活中是具有普遍意义的。比如火箭的轨迹,严格遵守动力学原理;天气预报严格遵守大气学原理等等卡尔曼滤波的的模型依赖于两个方程,即系统的状态方程和观测方程,如下Xn=Fn(Xn−1,Vn)Yn=Hn(Xn,Wn)X_n=F_n(X_{n-1},V_n)\\...原创 2019-01-17 21:45:49 · 432 阅读 · 0 评论 -
维纳滤波 梯度最速下降 最小均方 梯度随机下降 最小二乘 迭代最小二乘 分别推导及其关系
Winner Filte先从维纳滤波器说起,M阶维纳滤波的模型为(1)e(n)=d(n)−WHU(n)e(n) = d(n) - W^HU(n) \tag{1}e(n)=d(n)−WHU(n)(1)其中W=[W(0),⋯ ,W(M−1)]T,U(n)=[U(0),⋯ ,U(M−1)]TW=[W(0),\cdots,W(M-1)]^T...原创 2019-06-09 21:18:44 · 782 阅读 · 0 评论