【金融OG教你-Python金融风控项目】01. 金融风控基础知识介绍

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- 1. 信贷业务与风险控制概览
- - 1.1 信贷业务的核心概念与盈利模式
  - 1.2 数据驱动的信用评估
  - 1.3 风险管理与控制
- 2. 常见信贷产品介绍
- - 2.1 信贷产品的分类
  - 2.2 消费贷 vs 现金贷
  - 2.3 现金贷流程详解
  - 2.4 利率分析
  - 2.5 贷款期限
  - 2.6 还款方式
  - 2.7 放款速度
- 3. 风控相关术语解释
- - 3.1 账龄 (Month on Book, MOB)
  - 3.2 逾期天数 (Days Past Due, DPD)
  - 3.3 逾期期数 (M)
  - - 3.3.1 逾期期数 (M) 与逾期天数(DPD)对应范围的计算方式
    - 3.3.2 实际业务中的逾期
- 5. 文章总结

1. 信贷业务与风险控制概览

1.1 信贷业务的核心概念与盈利模式

信贷业务是金融机构如商业银行和互联网金融平台的核心资产业务之一，也是其主要的盈利来源。通过向有资金需求的个人或企业提供贷款，并在一定期限后收回本金及利息，金融机构实现收益。以下是信贷业务的几个关键方面：

核心业务：信贷业务不仅限于传统的银行贷款，还包括消费金融、小额信贷、供应链金融等多种形式。这些服务旨在满足不同客户群体的资金需求，从个人消费到企业运营资金不等。
盈利模式：金融机构通过发放贷款获得利息收入，这是其主要的利润来源。此外，贷款业务还可能涉及手续费、服务费等其他收入来源。合理的风险定价和成本控制是确保盈利的关键。

1.2 数据驱动的信用评估

现代信贷业务高度依赖数据分析和机器学习技术。通过收集和分析大量用户数据，包括信用记录、收入水平、消费习惯等，金融机构可以更准确地预测用户的还款行为，识别潜在的风险因素。这不仅提高了贷款审批的效率，也降低了违约风险。

信用评分系统：基于多维度的数据，金融机构建立了复杂的信用评分模型。这些模型能够综合评估借款人的信用状况，为贷款审批提供科学依据。高信用评分的借款人通常可以获得更低的利率和更高的贷款额度。
风险规避措施：为了降低违约风险，金融机构会采取一系列风险规避措施，如设置严格的贷款审批标准、要求抵押物或担保、实施贷后监控等。对于信用较差的借款人，可能会限制贷款额度或提高利率。

1.3 风险管理与控制

信贷业务的本质在于信用预支，尤其在小额贷等无抵押贷款中，放款方承担着借款人违约的风险。因此，有效的风险管理成为信贷业务不可或缺的一部分。风险控制旨在评估并管理这些信用风险，以降低违约率，保护投资者利益。具体措施包括但不限于：

信用风险控制：评估借款人的还款能力和意愿，通过建立信用评分系统来识别潜在的高风险客户，限制或拒绝他们的贷款申请。信用评分系统结合了多种算法和模型，如逻辑回归、决策树、随机森林等，以提高预测的准确性。
欺诈风险控制：防范故意不偿还贷款的行为，构建反欺诈系统，利用数据挖掘和机器学习算法识别异常模式，预防诈骗事件的发生。反欺诈系统可以实时监测交易行为，快速识别并阻止可疑活动。

随着金融科技的发展，基于机器学习的人工智能风控模型逐渐取代了传统的人工审批流程，实现了批量处理、快速响应以及更高的准确性，极大地提高了信贷业务的效率和服务质量。

2. 常见信贷产品介绍

2.1 信贷产品的分类

根据是否有抵押品作为担保，信贷产品可以分为大额贷款（通常需要抵押）和小额贷款（通常无需抵押）。大额贷款如房贷，而小额贷款则涵盖消费贷、现金贷等多种形式。每种产品的特点和适用场景如下：

大额贷款：通常需要抵押，如房产、车辆等。这类贷款金额较大，期限较长，适用于购房、购车等重大消费需求。由于有抵押物作为保障，违约风险相对较低，利率也较为优惠。
小额贷款：通常无需抵押，如消费贷、现金贷等。这类贷款金额较小，期限较短，适用于日常消费、应急资金等。由于没有抵押物，违约风险较高，利率也相对较高。

年份	小额贷款公司数量（家）	小额贷款余额（亿元）
2024	5428	7581
2023	5500	7629
2022	5958	8749
2021	5958	9086
2020	8617	9086
2019	8951	9623

2.2 消费贷 vs 现金贷

消费贷：用于特定用途，款项直接支付给商家。消费贷通常有明确的使用限制，如购买汽车、家电等，风险相对较小。

年份	消费贷规模（万亿元）
2024	29.00
2023	24.00
2022	20.00
2021	17.00
2020	15.13
2019	11.40

现金贷：直接存入借款人账户，虽然也有一定的使用限制，但对借款人的约束相对较小，因此风险更高。现金贷的审批流程通常更快，适合急需资金的短期融资需求。

2.3 现金贷流程详解

现金贷是一种便捷的小额短期融资方式，其典型流程包括：

用户注册：申请人在线创建账户并提交个人信息。
发起申请：填写贷款请求，选择所需金额和期限。
银行审批：系统自动审核，评估申请人的信用状况。审批过程通常基于信用评分系统和反欺诈模型，确保贷款安全。
放款操作：审批通过后，资金迅速转入申请人账户。放款速度取决于金融机构的技术实力和风控策略。
用户还款：按照约定的时间表偿还本金和利息。常见的还款方式包括等额本息、等额本金等。
催收管理：对于逾期未还的情况，启动催收程序。催收手段包括电话提醒、短信通知、法律诉讼等，确保贷款回收。

值得注意的是，授信额度并不等于实际可借贷金额，最终的贷款额度会根据申请人的信用评级和其他因素确定。

2.4 利率分析

不同类型的信贷产品有着各异的利率水平，影响因素包括借款人的信用状况、市场竞争力、政策环境等。以下是几种常见贷款产品的利率特点：

国有银行：提供的消费贷和现金贷利率一般较为稳定，起步点较低。例如，国有银行的消费贷利率通常在3%左右，现金贷利率稍高，但仍在合理范围内。
股份制银行：由于市场竞争激烈，利率浮动较大。股份制银行往往会根据不同客户的信用状况提供个性化的利率方案，吸引优质客户。
持牌消费金融公司：面向信用记录较差的长尾用户群体，提供的利率往往较高。为了吸引客户，许多机构还会提供限时优惠或发放优惠券来降低利率。
互联网金融平台：借助大数据和人工智能技术，互联网金融平台能够更精准地定价，提供更具竞争力的利率。例如，蚂蚁借呗等平台可以根据用户的芝麻信用分提供不同的利率折扣。

公司名称	公司属性	产品名称	产品年化利率
宁波银行	商业银行	“宁来花”感恩福利	特邀客户1.1%（单利），“直接贷”最低2.8%（单利）
兴业银行	商业银行	“兴闪贷”	折扣券后低至3%起
浦发银行	商业银行	“浦闪贷”	符合条件客户可领取2.9%年化利率(单利)优惠券，每周二定时可抢3%利息券
中国银行	商业银行	中银E贷•互联网个人信用循环消费贷款	根据市场情况、客户资质及担保方式等因素确定，LPR为基准
招商银行	商业银行	“闪电贷”	年化利率低至2.88%（单利）
农业银行	商业银行	“新市民个人信贷服务专区” - “农行集团e贷”	最高额度100万元，年化最低至3.45%
惠州农商行	农村商业银行	“卓越贷”	最高贷款金额100万元，最长授信期限10年，贷款年利率为3.75%
捷信消费金融	消费金融公司	未具体提及产品名	优先级证券发行利率高于商业银行发起的产品

2.5 贷款期限

贷款期限的选择直接影响到借款成本和每月还款压力。商业银行普遍提供3年期的主流贷款选项，而持牌消费金融公司则能提供更加灵活的期限安排。相比之下，互联网银行和电商平台在这方面并无明显优势。

商业银行：通常提供3年期的主流贷款选项，适用于长期资金需求。商业银行的优势在于资金充足、信誉良好，但审批流程相对复杂。
持牌消费金融公司：提供更加灵活的期限安排，适用于短期和中期资金需求。持牌消费金融公司的审批流程较快，适合急需资金的客户。
互联网银行和电商平台：虽然在放款速度上有优势，但在贷款期限方面相对有限，通常只提供短期贷款。

2.6 还款方式

常见的还款方式有两种：等额本金和等额本息，后者更为普遍。等额本息法下，每月偿还相同数额的本金加利息，使得每期还款额固定，便于借款人规划财务。持牌消费金融公司在还款灵活性方面表现突出，而互联网银行和电商平台在此领域尚需加强。

等额本息：每月偿还相同数额的本金加利息，适合收入稳定的借款人。这种方式可以减轻前期还款压力，但总利息支出较高。
等额本金：每月偿还相同的本金，利息逐月递减。这种方式前期还款压力较大，但总利息支出较低，适合有一定经济基础的借款人。

2.7 放款速度

放款速度是衡量贷款服务效率的重要指标。商业银行如建设银行的“快贷”和招商银行的“闪电贷”能够在几分钟内完成从申请到放款的全过程。消费金融机构为防止诈骗，可能会设置延迟放款机制，例如中邮消费金融要求至少30分钟的等待时间。互联网平台如借呗则能在大约1分钟内完成放款，体现了极高的运营效率。

商业银行：如建设银行的“快贷”和招商银行的“闪电贷”，能够在几分钟内完成从申请到放款的全过程，适合急需资金的客户。
消费金融机构：为防止诈骗，可能会设置延迟放款机制，例如中邮消费金融要求至少30分钟的等待时间。这种机制可以在一定程度上降低欺诈风险。
互联网平台：如借呗等平台，凭借先进的技术手段，能够在1分钟左右完成放款，体现了极高的运营效率和用户体验。

3. 风控相关术语解释

3.1 账龄 (Month on Book, MOB)

账龄指的是自资产放款之日起计算的时间长度，它反映了贷款在其生命周期内的位置。MOB值根据放款后的完整月份递增，例如MOB0表示放款当月，MOB1表示放款后第一个完整的月份，以此类推。对于一个为期12个月的信贷产品，MOB的最大值为MOB12。

账龄（Month on Book，MOB）	定义及说明
MOB0	从放款日至当月月底的时间段。这个阶段通常不会包含完整的还款周期，因此在这个时间段内发生的任何提前结清或部分还款都会影响下一期的期初剩余本金。例如，如果一笔贷款是在2024年12月15日发放的，那么2024年12月将被视为MOB0。
MOB1	放款后第二个完整的月份。继续上面的例子，2025年1月则为MOB1。在这个月，借款人应该按照合同约定进行首次还款。通过观察MOB1的数据，可以初步了解借款人的还款行为是否符合预期。
MOB2	放款后第三个完整的月份。2025年2月即为MOB2。此时，借款人应当已经完成了两次正常的还款周期。通过分析MOB2的数据，可以进一步评估借款人的还款能力和信用状况。
…	…
MOB12	对于一个为期12个月的分期偿还贷款产品而言，MOB12标志着该笔贷款的到期日。这意味着借款人应在此时完成所有的还款义务，包括本金和利息。对于长期贷款，MOB的最大值会根据贷款期限相应增加。例如，36个月的汽车贷款，其MOB的最大值将是MOB36。

3.2 逾期天数 (Days Past Due, DPD)

逾期天数是指借款人未能按时还款所累积的时间，它是衡量贷款健康状态的关键指标之一。DPD N+表示逾期天数达到或超过N天，如DPD30+意味着借款人已经连续逾期30天或以上。如果应还款日为每月8号，那么9号开始计为逾期1天（DPD1），依此类推。

逾期天数（Days Past Due，DPD）	定义及说明
DPD1	逾期1天。当用户的还款日期是3月20日，而到3月21日仍未还款，则表示用户已经逾期1天，使用DPD1表示。这种情况通常被认为是短期逾期，可能是由于借款人暂时的资金周转问题或是忘记了还款日期。对于这类情况，金融机构往往会采取较为温和的提醒措施，如短信或电子邮件提醒，以促使借款人尽快完成还款。
DPD30+	逾期30天或以上。当用户的还款日期是3月20日，而到4月19日仍未还款，则表示用户已经逾期30天或更长时间，使用DPD30+表示。此时，贷款进入了中期逾期阶段，表明借款人可能存在一定的还款困难。金融机构可能会加强催收力度，例如通过电话联系借款人，了解其财务状况，并尝试协商制定合理的还款计划。此外，还会评估是否需要调整借款人的信用评分。
DPD90+	逾期90天或以上，此时贷款进入高风险阶段，可能需要采取更严厉的催收措施。如果用户的还款日期是3月20日，而到6月18日仍未还款，则表示用户已经逾期90天或更长时间，使用DPD90+表示。在这种情况下，贷款被视为严重逾期，借款人极有可能无力偿还债务。金融机构将考虑采取法律手段进行催收，如寄送律师函、提起诉讼，甚至对抵押物进行处置。同时，这笔贷款可能会被重新分类为次级、可疑或损失类贷款，具体取决于借款人的还款能力和金融机构的风险管理政策。

3.3 逾期期数 (M)

3.3.1 逾期期数 (M) 与逾期天数(DPD)对应范围的计算方式

在金融管理和信用评估中，逾期期数（Mn）是衡量借款人未能按时偿还贷款或信用卡账单的重要指标。逾期期数通过将逾期天数划分为不同的区间来表示，每个区间的长度通常为30天，这有助于金融机构更精确地评估借款人的还款能力和信用风险。以下是逾期期数（Mn）与逾期天数范围的具体计算方式：

Mn：表示借款人逾期的时间范围，其中 n 是一个正整数，表示逾期的第 n 个30天周期。
逾期天数范围：对于任意的 n，逾期期数 Mn 对应的天数范围是从 (n-1)30 + 1 天到 n30 天。
计算公式：

$M_n = \text{逾期} \left( (n-1) \times 30 + 1 \, \text{天} \right) \, -- \, \text{逾期} \, n \times 30 \, \text{天}$

其中，n ≤ 7，即逾期期数最多划分到 M7。超过 M7 的贷款通常会被归类为呆账（Bad Debts），表明借款人几乎不可能再履行还款义务。

逾期期数 (Mn)	逾期天数范围	描述
M1	1 - 30 天	借款人在应还款日后超过1天但不超过30天仍未偿还贷款。此阶段通常被认为是短期逾期，金融机构可能会通过短信或电话提醒借款人及时还款。
M2	31 - 60 天	当借款人在应还款日后超过30天但不超过60天仍未偿还贷款时，贷款将被标记为M2。此时，贷款已经进入中期逾期阶段，金融机构可能会加强催收力度，并评估是否需要调整借款人的信用评分。
M3	61 - 90 天	如果借款人在应还款日后超过60天但不超过90天仍未偿还贷款，则贷款将被标记为M3。这个阶段表明借款人遇到了较为严重的财务困境，金融机构可能会与借款人协商制定新的还款计划，或者考虑采取更严厉的催收措施。
M4	91 - 120 天	当借款人在应还款日后超过90天但不超过120天仍未偿还贷款时，贷款将被标记为M4。此时，贷款的风险进一步增加，金融机构可能会更加频繁地联系借款人，并准备启动法律程序。
M5	121 - 150 天	如果借款人在应还款日后超过120天但不超过150天仍未偿还贷款，贷款将被标记为M5。这个阶段的贷款已经被认为是高风险资产，金融机构可能会对借款人采取法律行动，如寄送律师函或提起诉讼。
M6	151 - 180 天	当借款人在应还款日后超过150天但不超过180天仍未偿还贷款时，贷款将被标记为M6。此时，贷款的风险极高，金融机构可能会开始考虑对抵押物进行处置，以尽可能减少损失。
M7	181 天以上	超过180天的贷款通常会被归类为呆账（Bad Debts），表明借款人几乎不可能再履行还款义务。这类贷款通常会被银行认定为无法收回，可能需要进行核销处理，并计入损失。

3.3.2 实际业务中的逾期

起始日的确定：逾期天数的计算从合同约定的还款日的次日开始。例如，如果合同规定的还款日期是每月的10日，而借款人在10日之后未还款，则逾期开始日期为11日。
节假日和周末的处理：在计算逾期天数时，应考虑节假日和周末的影响。某些金融机构可能会排除这些非工作日，使用实际的工作日天数来计算逾期天数。例如，可以使用 NETWORKDAYS 函数在Excel中排除周末和指定的假期。
宽限期的设置：一些贷款合同可能会设定一定的宽限期，允许借款人在到期日后的一段时间内还款而不被视为逾期。宽限期的长短取决于具体的合同条款，通常为几天到几周不等。
连续逾期的处理：如果借款人在某一期间内多次未能按时还款，逾期期数会累积。例如，如果借款人在第一个月逾期了30天，然后在第二个月再次逾期30天，那么总的逾期期数将是2个月（M2）。这种情况下，金融机构可能会采取更为严格的催收措施。
法律和监管要求：不同国家和地区对逾期贷款的处理有不同的法律规定。金融机构在计算和报告逾期期数时，必须遵守当地的法律法规，确保合规操作。

5. 文章总结

这篇博客全面介绍了信贷业务的基础知识、风险控制手段以及常见的信贷产品。文章首先概述了信贷业务的核心概念和盈利模式，强调了数据驱动的信用评估在现代信贷中的重要性。接着，文章详细介绍了不同类型的信贷产品，包括消费贷和现金贷，并比较了它们的利率、期限和还款方式。最后，文章解释了风控领域的关键术语，如账龄、逾期天数和逾期期数，并讨论了它们在实际业务中的应用。整体而言，博客旨在为读者提供一个关于信贷业务和风险管理的全面视角。