详细说说我的趋势模型
这几天有不少朋友对我的趋势模型感兴趣,所以今天详细说说。
模型的概要是:沪深300、中证500、创业板满仓轮动。
收盘前每个指数和自己前十日当天的数据进行比较,若这三个指数都为负,则持有现金,否则,收盘前全仓买入涨幅最高的指数。
我以今天举例,今天是 2019年9月19号,往前推 10 个交易日是 2019-09-05日(9月13日周五,中秋放假没开盘)。
2019-09-05日,沪深300(510300)价格是 3.994,今天的收盘价是 3.987,这 10 日涨跌幅是: (3.987-3.994)/3.994*100=-0.18
2019-09-05日,中证500(510500)价格是 5.554,今天的收盘价是 5.601,这 10 日涨跌幅是: (5.601-5.554)/5.554*100=0.85
2019-09-05日,创业板(159915)价格是 1.627,今天的收盘价是 1.642,这 10 日涨跌幅是:(1.642-1.627)/1.627*100=0.92
假如这三个指数和自己的前十日比较,都为负,则买入债券,否则,持有涨幅最大的那个品种,所以今日应该持有的品种是创业板。转化为表格形式是下图模样。
我回测时间是从 2010年6月到 2019年8月23日,采用轮动策略的话,资金从 10000 变成了 94799 ,操作次数为 363 次,18年出现最大回撤,约为 22% 。这段时间内,假如单纯持有沪深300,资金从 10000 变为12483 。下图是资金走势图。
从上图可以看出,18年回撤是比较严重的,下一步我打算加入 30日均线进行回测,看看收益是否更加理想。
今日指数分位点