graphviz-2.38.msi下载_vn.py社区精选17 - 策略回测性能分析入门

发布于vn.py社区公众号【vnpy-community】

原文作者：张国平 | 发布时间: 2020-01-26

cProfile介绍

较为大型的程序在开发完成后，通常都会采用以下步骤来进行性能优化：

1. 对代码的执行效能测量与分析（profiling）；
2. 找出程序执行耗时中的瓶颈所在；
3. 针对少数关键的热点代码进行优化改进；
4. 提高整体程序的执行速度。

在Python中如果要进行计算机程序执行效率的分析，有好几种方式可以使用（具体请参考Python官方手册），而对于大部分用户来说，最常用的方法就是使用cProfile模块。

cProfile模块是一个Python标准库内建的分析工具，采用hook进CPython虚拟机的方式，来测量每一个函数运行所花费的时间。尽管hook本身会导致显著的额外开销，但通过这种测量方式我们能获得更多的细节信息，有些甚至能帮助我们在代码的底层执行细节中找到令人惊讶的发现。

先来了解下cProfile的输出信息，如下图所示的内容整体可以分成6大类：

• ncalls：表示函数调用的次数；
• tottime：表示指定函数的总的运行时间，除掉函数中调用子函数的运行时间；
• percall：（第一个percall）等于 tottime/ncalls；
• cumtime：表示该函数及其所有子函数的调用运行的时间，即函数开始调用到返回的时间；
• percall：（第二个percall）即函数运行一次的平均时间，等于 cumtime/ncalls；
• filename：lineno(function)：每个函数调用的具体信息

使用Jupyter Notebook执行分析

第一步是加载相关模块，注意cProfile是Python内置标准库，直接import即可：

from datetime import datetime
import cProfile

from vnpy.app.cta_strategy.backtesting import BacktestingEngine, OptimizationSetting
from vnpy.app.cta_strategy.strategies.atr_rsi_strategy import AtrRsiStrategy

第二步，定义回测函数，里面需要填入策略回测品种所对应的参数：

#%%
def runBacktesting():
    engine = BacktestingEngine()
    engine.set_parameters(
        vt_symbol="IF888.CFFEX",
        interval="1m",
        start=datetime(2010, 1, 1),
        end=datetime(2019, 12, 30),
        rate=0.3/10000,
        slippage=0.2,
        size=300,
        pricetick=0.2,
        capital=1_000_000,
    )
    engine.add_strategy(AtrRsiStrategy, {})
    engine.load_data()
    engine.run_backtesting()
    engine.calculate_result()
    engine.calculate_statistics()
    engine.show_chart()

最后，使用cProfile来运行runBacktesting函数，并将输出的内容按照cumtime进行排序：

cProfile.run("runBacktesting()", sort="cumulative")

性能分析的输出结果如下图所示：

基于gprof2dot的可视化展示

尽管我们已经对输出的结果进行了排序处理，但肉眼看起来还是不够直观。比起密密麻麻看得眼睛都疼的一堆数字，还是可视化图表的呈现效果更为清晰，所幸在Python性能分析这块，同样已经有了成熟的工具体系可以实现。

安装graphvi

graphvi最方便的地方在于能够很快的清晰的画出点与点之间的关系，并且有许多布局算法能够很好的去布局，安装流程如下：

1. 进入graphvi官网，如果是windows系统，找到对应的msi程序并且点击下载；
2. 安装msi程序，安装完毕后打开文件夹C:Program Files (x86)Graphviz2.38bin，保证能看到文件【dot.ext】；
3. 在环境变量path中，加入【C:Program Files (x86)Graphviz2.38bin】，保存退出

安装gprof2dot

执行下面代码，安装gprof2dot。

pip install gprof2dot

分析生成可视化图表

首先需要创建策略回测用的脚本文件run.py，里面的内容整体上和我们在jupyter notebook中使用的回测逻辑类似：

from datetime import datetime

from vnpy.app.cta_strategy.backtesting import BacktestingEngine, OptimizationSetting
from vnpy.app.cta_strategy.strategies.atr_rsi_strategy import AtrRsiStrategy

def runBacktesting():
    engine = BacktestingEngine()
    engine.set_parameters(
        vt_symbol="IF888.CFFEX",
        interval="1m",
        start=datetime(2010, 1, 1),
        end=datetime(2019, 12, 30),
        rate=0.3/10000,
        slippage=0.2,
        size=300,
        pricetick=0.2,
        capital=1_000_000,
        )
    engine.add_strategy(AtrRsiStrategy, {})
    engine.load_data()
    engine.run_backtesting()
    engine.calculate_result()
    engine.calculate_statistics()
    engine.show_chart()

if __name__ == '__main__':
    runBacktesting()

然后在该文件夹下，按住Shift键点击鼠标右键，选择【在此处打开命令窗口】或者【在此处打开PowerShell】进入命令提示符环境，并运行cProfile进行性能测试：

python -m cProfile -o result.out run.py

回测完毕后，会将性能分析输出的结果自动写入到result.out文件中，注意该文件是二进制的格式，无法直接查看：

回到命令提示符中（cmd或者Powershell），运行下列命令来使用gpro2dot把result.out转换成png图表：

python -m gprof2dot -f pstats result.out | dot -Tpng -o result.png

执行完毕后，我们可以看到文件夹内新增了png文件，如下图所示：

打开这个png图片，我们可以清晰地看到每段代码的执行顺序，以及它所消耗的时长比例，这样更易于我们找到不必要的代码开销，从而实现性能优化：

除了本文中使用的分析案例CTA回测功能外，cProfile模块同样可以用于vn.py整体性能方面的优化改进，通过上述流程找出热点函数代码段后，针对其采用更高效的数据容器、改进逻辑算法细节或者使用Numba和Cython等技术来提升数学计算速度等等。

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