梯度下降的线性回归用python_学习笔记：使用python 实现线性回归里的梯度下降...

梯度下降是机器学习里的一个重要的方法，用来寻找最优解

在线性回归里， 梯度下降用于找出一条曲线里的最优切线，也就是求 y =m * X +b 里的M及b

X是自变量，y是应变量。 m 是要计算的斜率，b 是 intercept,也就是截距。 在这样的一元线性函数中，m，b的值要通过求导数的方法获的，求导数也就是求X，Y在连续变化下的切点的变化率。 如果是多元线性函数，叫求偏导(假设其他元的变量不变)

下图中红色的切线就是最后的结果。每个蓝色点(X，y)到这条红线的距离平方的和的平均值(叫均方差)就是这条线的损失函数。红线是所有可能的切线中误差最小的一条。这条红线的起始点假设是0，0，每次增加一个值，增加的量是变化率(导数)乘上学习速率。这个学习率是迭代次数及精确度的平衡点。这个学习速率是通常我们可以人为调整的，在机器学习中也叫超参数。

图片引用自https://raw.githubusercontent.com/mattnedrich/GradientDescentExample/master/gradient_descent_example.gif

假设有这么两组数 X= [1,2,3,4,5] y=[5,7,9,11,13]

可以看出GDP与M2之间存在的一元线性回归关系。符合

y = X * m + b ,也就是 y = x * 2 + 3

m 是要求出的斜率， b 为intercept 截距。梯度下降就是算出这个2，3的过程。

以下可以在jupyter notebook中运行

%matplotlib inline

def gd(X,y):

lr=0.003 #学习速率，也就是超参数。

m_curr=0.0 #开始的m值，通常是0

b_curr=0.0 #开始的b值，通常是0

n = len(X) #样本的大小

iteration = 10000 #迭代的次数

result = pd.DataFrame(data=np.zeros((iteration,4)),columns=[['slope','bias','cost','iternation']])

#将结果放入一个叫result的pandas的dataframe.

for i in range(iteration+1):

##预测一个y值

yhat = m_curr * X + b_curr ## 计算预测的y

cost = (1/n) * sum([val**2 for val in (y-yhat)]) ##计算成本(误差)，也就是MSE的值

dm = -(2/n)*sum(X*(y-yhat)) ##求导，也就是求切线在X，Y变化时的变化率，是个函数。

db = -(2/n)*sum(y-yhat) ##求导，也就是求切线在X，Y变化时的变化率，是个函数。

m_curr = m_curr - lr * dm ##调整当前这个迭代的斜率

b_curr = b_curr - lr * db ##调整当前这个迭代的intercept 截距

##写入每次结果

result.iloc[i-1]['slope']=m_curr

result.iloc[i-1]['bias']=b_curr

result.iloc[i-1]['cost']=cost

result.iloc[i-1]['iternation']=i-1

#print ("m {}, b {}, cost {} iteration {}".format(m_curr,b_curr,cost, i))

return result

import pandas as pd

import numpy as np

X=pd.Series([1,2,3,4,5])

y=pd.Series([5,7,9,11,13])

result = gd(X,y)

result.plot(x=['bias'], y=['slope'],kind='scatter');

result.plot(x=['bias'], y=['cost'],kind='scatter');

result[:]