一些基础知识:
方差、协方差及相关系数计算公式:
相关系数
假设A为 阶常数矩阵:
迭代期望定理:
普通最小二乘法(简记OLS)应用前提--需要满足高斯-马尔可夫假定:先以一元回归为例
假定1:线性于参数
一元回归方程:
解释变量x对被解释变量y的作用为线性函数, 其中,
b0和b1为待估计的未知参数,u为随机扰动项(stochastic disturbance,包含除x外影响y的所有其他因素),而n为样本容量。线性模型的本质定义为回归方程是参数的线性函数,当然,也可以加入更多的解释变量(即多元回归方程)。
假设2:随机抽样