为更好地谈论我们在意的问题,对符号的规定是至关重要的。首先,请注意我们关注的仍是决策,前面已说过,决策当然带有行动,而行动是且仅是选择,所有的决策问题都将面临供选择的备选集合,其中的元素是互斥 (mutually exclusive) 的——这是说,我们为一件事不能作出两个选择。备选集合表示如下:
[定义2.1] 备选集合:包含互斥的所有备选项的
对于其中的元素(选择),我们拥有偏好 (preference)。
注意,一旦我们从偏好开始,说明我们的理论建立过程是自省的:我们的确相信有这样一个内在的结构——作为偏好——先于选择。相对的,我们还有一种从选择开始考察的理论起点,在那里选择先于偏好,它是以行为为基础的。两种起点并不矛盾,但即使在行为作为起点的方式中,我们也承认被行为所显示的偏好模式是基本稳定的,否则进一步的分析无从谈起。
偏好是在
[定义2.2.1] 偏好关系: 对
[定义2.2.2] 无差异关系:对
[定义2.2.3] 严格偏好关系:对
为了语言上的简单,我们用「好/差」这一对词来代替「更受/更不受偏好」的说法,但应注意我们始终描述的是个人的喜好问题,而不是绝对的价值比较。
现在我们给出理性 (rational) 偏好的定义:
[定义2.3] 理性:若偏好关系
- 完备性 (completeness):对
,或者是,或者是。
- 传递性 (transitivity):对
,若且,则。
理性偏好所要求的两项性质并不晦涩,我们不在此加以太多阐释。若有人拥有不完备的或是非传递的偏好,很容易想象在日常生活中他会被评价为不理性的人。
理性有时又被称为称为弱序 (weak order) 或完备拟序 (complete preorder)。在理性偏好关系中,我们可以得到对应
[命题2.1] 若
-
是非反身的 (irreflexive),即不成立;是传递的,即若且,则。
-
是反身的 (reflexive),即总成立;是传递的,即若且,则;是对称的 (symmetric) ,即若则。
- 若
,则。
此命题证明从略。注意
我们再次审视我们在上一讲提出的最优化问题:
在定义了偏好关系之后,我们感到离用函数刻画偏好关系似乎要更近一步了。其中,我们用来描述偏好的函数称为效用函数 (utility function),也就是:
[定义2.4] 效用函数:对于
此定义已包含要求
注意,我们终究关心的是偏好问题,所以对于效用函数我们关心的是它给出的大小关系,而不是绝对数值。我们很明显能够发现,对应一个能用效用函数刻画的偏好关系,我们能够找到无数个效用函数。
那么,是不是每种偏好关系都能由效用函数来表示呢?
[命题2.2] 只有理性的偏好关系可以用效用函数表示。
此命题证明放在附录。那么,是不是每种理性的偏好关系都能由效用函数来表示呢?
答案是否定的,并不是所有的理性偏好都有对应的效用函数。但能证明在某些情况下一定能找到,比如:
[命题2.3] 若
用函数。
注意这是一个充分条件而不是必要条件,证明放在附录。我们发现这一命题要求的条件并不十分严格,我们因此感到,在大多数情况下,是能够找到一个效用函数的。但是还有大量
这些问题我们将在下一讲里尝试回答。
2020.2.13