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基本概念
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蒙特卡洛模拟(Monte Carlo Simulation, MCS)是科学家冯·诺伊曼等人在1940年代发明的一种以概率为基础的方法,它以一座赌城命名——蒙特卡洛。如果用一句话来概括它的本质,那么就是基于重复随机抽样的模拟方法,与它对应的是确定性算法。或者说,任何通过生成合适的随机数来解决问题,并观察遵循某些属性的数字部分的方法都可以归类为蒙特卡罗方法,它是一类方法而不是一种方法。
蒙特卡罗方法基于这样的想法:假设你有一袋豆子,把豆子均匀地朝这个图形上撒,然后数这个图形之中有多少颗豆子,这个豆子的数目就是图形的面积。当你的豆子越小,撒的越多的时候,结果就越精确。借助计算机程序可以生成大量均匀分布坐标点,然后统计出图形内的点数,通过它们占总点数的比例和坐标点生成范围的面积就可以求出图形面积。