2020年即将过去了,做量化交易的朋友,是否有实实在在的收获?
这里收获的定义是指二个方面:一是策略的完善上;一是策略实盘交易上。
这里,我们想与大家分享交流的是,以散户投资为主的量化策略 - 突破强弱再平衡策略,以及策略复制交易实盘回报。该策略有以下四个方面的概念:
1)策略是在MC软件上运行
2)独创突破强弱价值再平衡 - 价值股,高低强弱平衡,价值资金平衡
3)量化复制交易,就是系统发出信号后,下一个交易日交易
4)使用FOFS方法,精选股票池
一,平安证券实盘账户
这里我们只简单的展示一个平安证券实盘账户(12/18/2020止),是用来策略测试的实盘代表账户
一年回报65.94%,上证指数11.60%,击败97.19%股民,以及仓位控制状况。
二,MC软件上的量化策略,是实盘账户操作的依据
强弱再平衡量化策略归纳有四种:
1)策略V2.0 - 固定10只股票,持有,定期高卖低买
2)策略V2.1 - 股票池扩大到10只以上,日内盘中止损止盈,周交易
3)策略V2.2 - 股票池扩大到10只以上,下一个交易日开盘止损止盈,周交易
4)非强弱再平衡策略,以上策略的补充
策略的逻辑与标准是:
1)简单 - 无参数优化,更无未来函数
2)简单 - 适合个人量化操作
3)简单 - 价值股投资型,避开地雷股
由此产生的量化交易回报结果是:
1)稳定 - 超越大盘指数,击败97%散户
2)轻松 - 利用现有账户和MC软件交易
3)有效 - 胜率在74%-91%
4)盈亏比 - 8.69(172998/-19906)
下面我们仅用以下三个策略来展示一下,在MC软件上的回测数据:
1)突破强弱价值再平衡V2.0
策略使用了我们独创的 “突破强弱指标BRSI”,该指标对RSI进行了重要的修正,使之在高低轮动时,买得更低,卖得更高,准确有效。
2)突破强弱价值再平衡V2.2
3)非强弱轮动的价值再平衡
最后,就量化复制交易,我们想重复说明以下几点:
1)2020年我们进行了一年的实盘交易
2)是为散户而设计的,有很强的操作性
3)散户只需利用现有账户交易
4)选股是量化策略外的重要因素
5)熟练掌握使用MC软件,效果会越好
交易一定要通过实盘,才会有真正的,有价值的心得,量化更是如此。让我们一起努力,2021年认真地开启我们的量化交易之路!
五星量化中国部丰老师
五星量化王老师
五星量化技术研究室
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