我需要获得两个不同的A系列和B系列之间的相关性以及A和B的自相关.使用statsmodels提供的相关函数得到不同的结果,计算A的自相关并计算相关性是不一样的.在A和A之间,为什么结果不同?
这是我正在谈论的行为的一个例子:
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
from statsmodels.tsa.stattools import ccf
from statsmodels.tsa.stattools import acf
#this is the data series that I want to analyze
A = np.array([np.absolute(x) for x in np.arange(-1,1.1,0.1)])
#This is the autocorrelation using statsmodels's autocorrelation function
plt.plot(acf(A, fft=True))
#This the autocorrelation using statsmodels's correlation function
plt.plot(ccf(A, A))
解决方法:
这两个函数对布尔无偏的参数有不同的默认参数.要获得与acf相同的结果(A,fft = True),请使用ccf(A,A,unbiased = False).
标签:python,numpy,statsmodels
来源: https://codeday.me/bug/20190629/1321174.html