Java实现协整 示例_时间序列基础(示例代码)

一、时间戳索引DatetimeIndex

生成20个DatetimeIndex

from datetime import datetime

dates = pd.date_range(start=‘2019-04-01‘,periods=20)

dates

用这20个索引作为ts的索引

ts = pd.Series(np.random.randn(20),index=dates)

ts

不同索引的时间序列之间的算术运算在日期上自动对齐

ts + ts[::2]

pandas使用numpy的datetime64数据类型在纳秒级的分辨率下存储时间戳

ts.index.dtype

DatetimeIndex中的标量值是pandas的Timestamp对象

stamp =ts.index[0]

stamp

二、索引、选择

1. 索引

ts是一个series；

stamp是索引为2的时间戳，Timestamp(‘2019-04-03 00:00:00‘, freq=‘D‘)

stamp =ts.index[2]

ts[stamp]

为了方便,可以传递一个能解释为日期的字符串

2. 选择

(1)对于长的时间序列,可以传递一个年份或一个年份和月份来选择数据的切片

longer_ts = pd.Series(np.random.randn(10),index=pd.date_range(‘4/1/2019‘,periods=10))

longer_ts

选择2019年4月份的所有数据

longer_ts.loc[‘2019-4‘]#可以写成‘2019/04‘,不能写成‘201904‘

选择2019年的所有数据

longer_ts[‘2019‘]

(2)选择一段时间内的数据

ts[datetime(2019,1,1):]

ts[‘1/4/2019‘:‘4/10/2019‘]

truncate也可以实现在两个日期间对Series进行切片

ts.truncate(after=‘4/3/2019‘)

以上操作也都适用于DataFrame

三、含有重复索引的时间序列

在某些应用中，可能会有多个数据观察值落在特定的时间戳中。

dates = pd.DatetimeIndex([‘4/1/2019‘,‘4/2/2019‘,‘4/2/2019‘,‘4/2/2019‘,‘4/3/2019‘])

dup_ts = pd.Series(np.arange(5),index=dates)

dup_ts

通过检查索引的is_unique属性，我们可以看出索引并不是唯一的。

dup_ts.index.is_unique

对上面的Series进行索引，结果是标量值还是Series切片取决于是否有时间戳是重复的。

假设你想要聚合含有非唯一时间戳的数据，一种方式就是使用groupby并传递level=0

四、日期范围、频率和移位

有些应用中经常需要处理固定频率的场景，例如每日的、每月的或每10分钟，这意味着我们甚至需要在必要的时候向时间序列中引入缺失值。pandas可以帮助我们重新采样、推断频率以及生成固定频率的数据范围。

1. 生成日期范围

index = pd.date_range(‘2019-4-1‘,‘2019-4-30‘)

index

默认情况下，date_range生成的是每日的时间戳，如果只传递一个起始或结尾日期，就必须要传递一个用于生成范围的数字

pd.date_range(start=‘2019-4-1‘,periods=30)

pd.date_range(end=‘2019-4-30‘,periods=30)

开始日期和结束日期严格定义了生成日期索引的边界。如果，需要一个包含每月最后业务日期的时间索引，可以传递“BM”频率(business and of month，月度业务结尾)，只有落在或在日期范围内的日期会包括：

pd.date_range(start=‘2019-1‘,end=‘2019-12‘,freq=‘BM‘)

其他的一些频率值，见下图

有时候会获得包含时间信息的开始日期或结束日期，但是想要生成的是标准化为零点的时间戳。用normalize=Tue就可以解决。

pd.date_range(start=‘2019-4-1 12:45:23‘,periods=5) #不加normalize

pd.date_range(start=‘2019-4-1 12:45:23‘,periods=5,normalize=True)

2. 频率和日期偏置

pandas中的频率是由基础频率和倍数组成的。基础频率通常会有字符串别名，例如‘M’代表每月，‘H’代表每小时。对于每个基础频率，都有一个对象可以被用于定义日期偏置。例如，每小时的频率可以使用Hour类来表示。

from pandas.tseries.offsets import Hour,Minute

hour = Hour()

hour

four_hours = Hour(4)

four_hours

pd.date_range(start=‘2019-4-1‘,periods=5,freq=‘4h‘)

pd.date_range(start=‘2019-4-1‘,periods=5,freq=‘1h30min‘)

月中某星期的日期week of month

例子：每月第三个星期五

rng = pd.date_range(‘2019-4-1‘,‘2019-7-5‘,freq=‘WOM-3FRI‘)

list(rng)

3. 移位(前向和后向)日期

“移位”是指将日期按时间向前移动或向后移动。Series和DataFrame都有一个shift方法用于进行简单的前向或后向移位，而不改变索引。

(1)shift

ts = pd.Series(np.random.randn(4),

index=pd.date_range(‘4/1/2019‘,periods=4,freq=‘M‘))

ts

ts.shift(2)

ts.shift(-2)

由于简单移位并不改变索引，一些数据会被丢弃。因此，如果频率是已知的，则可以将频率传递给shift来推移时间戳而不是简单的数据：

ts.shift(2,freq=‘D‘)

ts.shift(2,freq=‘M‘) #‘M‘日历月末

ts.shift(2,freq=‘BM‘) #‘BM‘月内最后工作日

(2)使用偏置进行移位日期

from pandas.tseries.offsets import Day,MonthEnd

now = datetime.now()

now

now + 3 * Day()

如果添加锚定偏置量，比如MonthEnd，根据频率规则，第一个增量会将日期“前滚”到下一个日期:

now + MonthEnd()

now + MonthEnd(2)

锚定偏置可以使用rollforward和rollback分别显示地将日期向前或向后“滚动”；

offset = MonthEnd()

offset.rollforward(now)

offset.rollback(now)

将移位方法与groupby一起使用是日期偏置的一种创造性用法：

ts = pd.Series(np.random.randn(20),index=pd.date_range(‘4/1/2019‘,periods=20,freq=‘4d‘))

ts

ts.groupby(offset.rollforward).mean()

resample可以得到同样的结果

ts.resample(‘M‘).mean()

四、时区处理

待用到时候再添加

五、时间区间和区间算术

1. 区间频率转换

2. 季度区间频率

3. 将时间戳转换为区间

4. 从数组生成PeriodIndex

六、重新采样与频率转换

1. 向下采样

2. 向上采样与插值

3. 使用区间进行重新采样

七、移动窗口函数

1. 指数加权函数

2. 二元移动窗口函数

3. 用户自定义的移动窗口函数