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原标题：分享一个可以实战的量化交易策略(适用于通达信系统)

交易系统是每一个资深交易员必须具备的交易工具，拥有自己的交易系统是一个交易者成熟的标志之一。那么，一个交易系统都有哪些元素？应该如何分辨交易系统的优劣？今天起，我将介绍一些有实战价值的量化交易系统，这些系统都经过了时间的沉淀，是可以盈利的系统，希望能给大家以启迪，帮助大家更好的从市场上盈利。

首先明确几个要点：

1、所有的技术指标都是价格变化的反映，指标是价格变化的结果，而不是原因，这就意味着再“好看”的指标，也随时有变脸的可能，要对任何指标随时保持警惕，而不是盲目的崇拜和信任。

2、行情变化的根本在“人”，所有的交易系统一定是有局限的：

1)、时间局限：

所有的交易系统一定有失效的时间，有些是开始有效，后来无效，最后又有效，比如某些追踪趋势或震荡的系统；有些是开始有效，随着市场的变化效果越来越差，直至失效，比如某些复杂的量化交易策略。不同的只是在于有效和失效时间的长短和周期。

2)、品种局限：

客观来说，市场上的不同品种具有不同的走势特征，至少波动性和趋势性不会完全相同，这意味着一个交易系统不一定能适用于所有的品种，比如银行股和小盘股(所谓的小盘股“股性活”)、期货里的工业品和农业品。

或者再进一步，我们可以这样理解：同一个交易系统对不同的交易品种，有着不同的盈利和亏损的周期，这个周期可能很短：几周、几个月，我们能够熬过去；也可能很长：几年、十几年甚至几十年，这期间怎么交易怎么亏，完全不适合交易。这也是不能完全信任系统回测和参数优化的原因之一。所以在量化交易中，品种的选择至关重要。

3)、执行的局限：

对于执行交易系统的人来说，如果机械的执行交易系统，随着时间的流逝，有可能系统已经不适合当前的行情而不自知；如果对交易系统进行人为干预，又怎么能确定自己的干预一定符合当前的行情？这是一个两难的选择。

3、任何技术指标和基于技术指标的交易系统，都不过是高开低收的计算+不同周期的前后平移，原理的相似导致共振很常见。一旦一个品种出现趋势行情，不同的趋势指标或系统会做出相同的反应，只是时间的先后而已。所以，要避免单纯以共振作为开平仓的依据(作为资金管理的一部分是可以的，比如根据信号出现的顺序分批开平仓以控制风险)。

交易系统名称：基于k线中点突破高点均线的做多交易系统

适用周期：日线、周线、月线

原理：常见的突破往往以高低点或收盘价作为计算的依据，但如果把一根k视为一个整体，能够体现整体突破的，不是收盘价，而是整根k线的中值，因为中值的上移意味着价格中枢的上移。

系统准备：

1、计算前5日最高价的均线，并且向右平移一个单位，把这根均线命名为：Highma5。

(假设当前k线为T，计算T-6日到T-1日的最高价均线。)

2、 计算前5日最低价的均线，并且向右平移一个单位，把这根均线命名为：lowma5。

(假设当前k线为T，计算T-6日到T-1日的最低价均线。)

3、计算5日前k线中点的5日均线，命名为：Midprice5。

(设当前k线为T，计算T-9日到T-5日每根k线的中点，计算出这五天中点的平均值)

4、定义一根K线R，R要符合以下特征：

1)、R的中点((HIGH+LOW)÷2)要高于T-1日的最高价。

2)、R的振幅(HIGH-LOW)要大于T-1日的振幅。

开仓条件：

如果K线R的收盘价高于Highma5，在下一个k线(T+1)以开盘价买入；。

平仓条件：

1)、开仓后，5个K线内(T+5)以中轨均线Midprice5止损;

2)、持仓超过5个K线后，用下轨均线Lowma5止损。

系统源码

{ 名称: 基于K线中点突破高点均线的交易系统(做多) }

{使用系统：通达信5.91}

AUTOFILTER;

HMA5:REF(MA(H,5),1);{平移前一日的5日高点均线到当前K线}

LMA5:=REF(MA(L,5),1);{平移前一日的5日低点均线到当前K线}

MIDPRICE:=REF(MA((L+H)/2,5),5);{平移5日前的中点5日均线到当前K线}

MIDR:=(L+H)/2;{当前K线中点}

R:=H-L;{当前K线振幅}

BUY((REF(C,1)>=REF(HMA5,1)) AND( MIDR>=REF(MIDR,1))AND (R>REF(R,1)),LOW);

{假如前一天收盘价高于当前}

SELL(LOW<=MIDPRICE AND BUYBARS<=5,HIGH);

SELL(LOW<=LMA AND BUYBARS>5,HIGH);

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