应用随机过程张波商豪_【数学之路】应用随机过程(概率论基础)

给定样本空间 (sample space)

及其内的事件(event)

，若映射

满足以下性质

1)

2)

3)对任意两事件互斥的事件序列

，

那么称

为事件

的

概率(probability)。

容斥原理(principle of tolerance and exclusion)：

若

，那么

称为事件

在条件

下的

条件概率(condition probability)。

若

，则称

和

互为

独立(independent)事件，否则称它们互为相依(dependent)事件。

假定有一个试验序列，每次试验的结果为成功或失败，并记

为第

次结果为成功。如果对所有

，

称这个事件序列由独立的试验(independent trails)组成。

贝叶斯公式(Bayes' formula)

证 对于事件

显然有

，

再由条件概率的定义可得

证毕