eviews建立时间序列模型_时间序列分析（五）——VECM模型

最新推荐文章于 2021-04-15 15:32:09 发布
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本文介绍了如何利用Eviews软件建立向量误差修正模型(VECM)。在建立模型前，进行了单位根检验、确定了VAR模型的最优滞后阶数，并通过Johansen协整检验找到协整关系。最终，在确定参数后成功构建了VECM模型，可用于分析时间序列数据间的动态关系。
摘要由CSDN通过智能技术生成

一、模型简介

VAR模型适用于平稳的多时序数据，类似于单方程的E-G协整检验与误差修正模型(ECM)，对于非平稳的多时序数据，也可以建立Johansen协整与向量误差修正模型(VECM)。

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二、操作步骤

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Eviews软件中建立VECM模型时，需要选择数据类型(是否有趋势项和截距项)、设定协整关系个数以及滞后阶数。因此在建立VECM模型前需要进行平稳性检验、通过传统VAR模型确定最优滞后阶数、通过Johansen方法检验协整关系的个数。需要说明的是，即使单个数据不平稳，只要整体存在协整关系，仍然可以进行VECM建模。

三、Eviews软件操作

3.1单位根检验

对CPI原序列进行单位根

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weixin_39640646
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