R语言迹检验协整关系式_使用R语言进行协整关系检验

协整检验是为了检验非平稳序列的因果关系，协整检验是解决伪回归为问题的重要方法。首先回归伪回归例子：

伪回归Spurious regression伪回归方程的拟合优度、显著性水平等指标都很好，但是其残差序列是一个非平稳序列，拟合一个伪回归:

#调用相关R包

library(lmtest)

library(tseries)

#模拟序列

set.seed(123456)

e1 =rnorm(500)

e2 =rnorm(500)

trd =1:500

y1 =0.8*trd +cumsum(e1)

y2 =0.6*trd +cumsum(e2)

sr.reg =lm(y1 ~y2)

#提取回归残差

error =residuals(sr.reg)

#作残差散点图

plot(error, main ="Plot of error")

#对残差进行单位根检验

adf.test(error)

## Dickey-Fuller = -2.548, Lag order = 7, p-value = 0.3463

## alternative hypothesis: stationary

#伪回归结果，相关参数都显著

summary(sr.reg)

## Residuals:

## Min 1Q Median 3Q Max

## -30.654 -11.526 0.359 11.142 31.00