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用Python进行多元线性回归分析(附代码)，多元线性回归matlab代码

很多人在做数据分析时会经常用到一元线性回归，这是描述两个变量间统计关系的最简单的回归模型。但现实问题中，我们往往会碰到多个变量间的线性关系的问题，这时就要用到多元线性回归，多元线性回归是一元回归的一种推广，其在实际应用中非常广泛，本文就用python代码来展示一下如何用多元线性回归来解决实际问题。

图1. 多元回归模型中要用到的公式

如图1所示，我们假设随机变量y与一般变量x1、x2、...、xp之间线性回归模型为(1)式，式中y为因变量，x1、x2、...、xp是自变量，β1、β2、...、βp是回归系数，β0是回归常数。对于一个实际问题，如果我们获得n组观测数据(xi1，xi2，...，xip；y)(i = 1，2，...，n)，则我们可以把这n组观测数据写成矩阵形式y=Xβ+ε。

在求出了回归方程之后，我们往往还要对回归方程进行显著性检验。这里的显著性检验主要包括三部分。第一个是F检验，也就是检验自变量x1、x2、...、xp从整体上对y是否有明显的影响，主要用到(2)、(3)、(4)式，其中(2)和(3)式是一个式子，不过是用不同符号表示；第二个是t检验，是对每个自变量进行显著性检验，就是看每个自变量是否对y有显著性影响，这和前面从整体上检验还是有区别的；第三个是拟合优度，也就是R2，其