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第八章 内点法和外点法

建模方法与应用建模方法与应用

主讲人：徐猛

北京交通大学交通运输学院

建模方法与应用

9. 约束优化问题(II)

本节课内容：

惩罚函数的概念和性质

惩罚函数法(SUMT外点法)

障碍函数法(SUMT 内点法)

建模方法与应用

9. 基本思想

惩罚函数法的基本思想：利用原问题的中的约

束函数构造适当的惩罚函数，并和原问题的目标

函数相加，得到带参数的增广目标函数，从而将

原问题转换为一系列无约束非线性规划问题。所

以也称序列无约束极小化技术(Sequential

Unconstrained Minimization Technique, SUMT )

惩罚函数法的分类：惩罚函数法(SUMT外点

法)，障碍函数法( SUMT 内点法)。

建模方法与应用

9.惩罚函数的性质和构造

 (4.1)

考虑MP 问题： min f (x )



s.t . g (x )0, i 1,,p (4.2)

i



h (x ) 0, j 1,,q (4.3)

 j

 g (x )0,i 1,,p 

* n i

设x X x R  (4.4)

h (x ) 0,j 1,,q

 i 

则g (x * )0,i 1,,p ，h (x * ) 0,j 1,,q

i j

建模方法与应用

9.惩罚函数的性质和构造

对上面的约束优化问题, 定义惩罚函数

     

F x ,M f x Mp x (4.5)

M 0 R n

其中 为常数，称为惩罚因子， 是定义在 上的一

 

p x

个函数，称为惩罚项，它满足：

 

p x

(1) 是连续的

n