python行业中性化怎么做_1行代码完成去极值、标准化、行业与市值中性化---以pb因子为例...

使用pandas对算法进行了改进，速度比以前快了30倍。

%%time

# 导入函数库

import jqdata

import numpy as np

import pandas as pd

import math

from statsmodels import regression

import statsmodels.api as sm

import matplotlib.pyplot as plt

def winsorize(factor, std=3, have_negative = True):

'''

去极值函数

factor:以股票code为index，因子值为value的Series

std为几倍的标准差，have_negative 为布尔值，是否包括负值

输出Series

'''

r=factor.dropna().copy()

if have_negative == False:

r = r[r>=0]

else:

pass

#取极值

edge_up = r.mean()+std*r.std()

edge_low = r.mean()-std*r.std()

r[r>edge_up] = edge_up

r[r< edge_low] = edge_low

return r

#标准化函数：

def standardize(s,ty=