matlab 离散傅里叶变换_数值分析角度的离散傅里叶变换

1.傅里叶变换及其重要性质

傅里叶变换无论在数值分析，物理还是其他工科领域都占有极其重要的地位，在这里假设读者已经知道傅里叶变换的基本定义和含义。在此只简述几个不怎么常见但同样重要的性质。

设有函数

，它的傅里叶变换为

定理1 Parseval’s equality

这里的范数我们定义为2-范数，即

其代表着能量的守恒（除去

）。

另一个在^[1]提及到的洞见是函数越光滑，在经过变换后，当变量

时衰减地越快。

除了通常的傅里叶变换，针对不同的情况，我们有类似的变换。

在这里我们最不熟悉的概念可能是半傅里叶变换,它也被叫做离散时间傅里叶变换（DTFT），它是从无界离散变量变换而来（可以理解为离散时间），从上表中我们应该可以看到其实它与傅里叶级数变换的空间正好相反，因此它只是傅里叶级数的逆变换。

每个变换所具有的性质和运算律我们不在此笔记中详述，可以在^[1]中找到。

2.如何计算离散傅里叶变换

由于计算机在储存数据类型的时候为浮点类型，因此在用计算机进行计算的时候，我们主要考虑离散傅里叶变换（DFT）。

我们通常定义离散傅里叶变换为

2.1 Trapezoid rule 定义

对于在区间

上的积分

trapezoid rule是指

如果我们将区间

进行多次划分，分别对这些小区间应用trapezoid rule再将其结果相加，就可以得到composite trapezoid rule，或称为Euler–Maclaurin公式。

2.2 Trapezoid rule的收敛性

Composite trapezoid rule 在求解具有周期性函数的积分的时候具有巨大的优势，其是指数收敛的，其由下面两个定理说明。

定理2

假设函数

对于当

，在

上解析，且

和具有

的周期性。那么对任意

，

定理3

假设函数

对于当

，在

上解析，且

和具有

的周期性。那么对任意

，

具体的证明方法在^[2]和^[3][4]中有给出，其中^[2]对trapezoid rule在计算围道积分，无穷积分等广泛应用都做了非常好的总结。

3.计算离散傅里叶变换系数以及推导离散傅里叶变换

假设

是定义在区间

上的可积函数，则有

取

，其中

为分割区间

的

个等距点。则用trapezoid rule计算有

对

进行傅里叶级数展开后截断，我们可以得到

通过合适地选择

，我们可以得到离散傅里叶变换的公式（此处应为

）

由于可以把原

扩展成周期函数，因此上式与最初的定义式等价。至此我们推导出离散傅里叶变换公式以及得到它对周期函数指数收敛的性质。

对于有限区间非周期的函数我们可以通过将其扩展至周期函数，但这时保证收敛速度的定理中，由于函数的解析性并不一定被满足，因此其也并不一定是指数收敛。我们将在后面参考^[5]做数值实验进行说明。

4数值实验

本节我们用Julia的ApproxFun包来对DFT进行数值实验。

指数函数

using 

三角函数

using 

符号函数

using 

从上面的实验结果我们可以看到

它对周期函数收敛的很快，就和trapezoid rule一样。

对于远离奇点的非周期函数，收敛的较慢。

对于跳跃间断点附近，不收敛。

我们之前是从trapezoid rule推导得到的DFT公式，而trapezoid rule 只是quadrature（数值 积分）的一种格式，如果我们选择其他可能适合的格式，会不会有非均匀或者新的能够应对别的情况的DFT公式呢？（俺现在也还不知道）

参考

1. ^^abFinite Difference and Spectral Methods for Ordinary and Partial Differential Equations, Chapter 2 https://people.maths.ox.ac.uk/trefethen/2all.pdf
2. ^^abThe exponentially convergent trapezoidal rule,Trefethen, Lloyd N
3. ^Numerical integration and the redemption of the trapezoidal rule https://math.mit.edu/~stevenj/trap-iap-2011.pdf
4. ^Notes on the convergence of trapezoidal-rule quadrature http://www-math.mit.edu/~stevenj/trapezoidal.pdf
5. ^ Computational Projects in Applied Mathematics,The discrete Fourier transform http://www.maths.usyd.edu.au/u/olver/teaching/Computation/slides/03.pdf