web api接口开发实例_vn.py交易API接口开发小班课（第二期）

介于大家对上次开课公告文笔的普遍反应，这次就不皮了......

第一期课程的效果如何，学员们到底有多少真正的收获，口说无凭，请直接看两个作业的成果代码：

• 飞马Femas（C++）
  • API封装：https://github.com/vnpy/vnpy/tree/master/vnpy/gateway/femas
  • 业务对接：https://github.com/vnpy/vnpy/tree/master/vnpy/gateway/femas
• OKEX合约（REST + Websocket）：https://github.com/vnpy/vnpy/tree/master/vnpy/gateway/okexf

除了作为开源贡献的接口外，也有部分学员选择了开发公司内部专用的交易系统接口，大幅节省了找我们做定制开发的成本（外加还直接学走了开发能力~~）。

计划在7月初举办第二期小班课程。

内容大纲：

1. 市场微观结构
   1. 期货、股票、期权、外汇、美股、数字货币，这些不同市场的微观交易结构是怎样的？
   2. 行情是怎么形成的，到底什么是tick？
   3. 下单后，委托请求是怎么一步步到达最终执行端，再返回委托结果的？
2. C++ API的Python封装
   1. pybind11、cython、ctypes等封装技术的详细讲解
   2. 针对国内各种风格的C++ API，如何实现最低延时的封装方案
3. 交易接口业务层的功能对接开发
   1. 从0开始对接开发交易接口
   2. 如何针对某一市场定制交易接口，充分利用STOP、FAK、FOK、OCO委托？
   3. 批量委托、撤单等指令在做市策略算法中的应用

课后作业：

1. 在v2.0上开发一个全新的gateway
2. 每位学员负责不同的接口，杜绝抄袭！
3. 由vn.py核心团队成员作为助教全程辅导
4. 作业会以你的名字署名贡献到vn.py开源代码库中

课程学费：

1. 9999元
2. 完成作业后返还2000元
3. 所以实际价格是7999元
4. 如果完不成作业保证一分钱不退
5. 我希望以这种强迫的形式逼着你真正把交易的技术学进去
6. 因为目前剩余接口有限，这次小课的名额只限5人，先到先得！！！

其他信息：

1. 时间：计划在7月6-7日两天（周末）
2. 地点：上海浦东
3. 报名：请发送邮件到vn.py@foxmail.com，注明姓名、手机、公司、职位
4. 具体时间地点将在收到付款后回复