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介于大家对上次开课公告文笔的普遍反应,这次就不皮了......
第一期课程的效果如何,学员们到底有多少真正的收获,口说无凭,请直接看两个作业的成果代码:
- 飞马Femas(C++)
- API封装:https://github.com/vnpy/vnpy/tree/master/vnpy/gateway/femas
- 业务对接:https://github.com/vnpy/vnpy/tree/master/vnpy/gateway/femas
- OKEX合约(REST + Websocket):https://github.com/vnpy/vnpy/tree/master/vnpy/gateway/okexf
除了作为开源贡献的接口外,也有部分学员选择了开发公司内部专用的交易系统接口,大幅节省了找我们做定制开发的成本(外加还直接学走了开发能力~~)。
计划在7月初举办第二期小班课程。
内容大纲:
- 市场微观结构
- 期货、股票、期权、外汇、美股、数字货币,这些不同市场的微观交易结构是怎样的?
- 行情是怎么形成的,到底什么是tick?
- 下单后,委托请求是怎么一步步到达最终执行端,再返回委托结果的?
- C++ API的Python封装
- pybind11、cython、ctypes等封装技术的详细讲解
- 针对国内各种风格的C++ API,如何实现最低延时的封装方案
- 交易接口业务层的功能对接开发
- 从0开始对接开发交易接口
- 如何针对某一市场定制交易接口,充分利用STOP、FAK、FOK、OCO委托?
- 批量委托、撤单等指令在做市策略算法中的应用
课后作业:
- 在v2.0上开发一个全新的gateway
- 每位学员负责不同的接口,杜绝抄袭!
- 由vn.py核心团队成员作为助教全程辅导
- 作业会以你的名字署名贡献到vn.py开源代码库中
课程学费:
- 9999元
- 完成作业后返还2000元
- 所以实际价格是7999元
- 如果完不成作业保证一分钱不退
- 我希望以这种强迫的形式逼着你真正把交易的技术学进去
- 因为目前剩余接口有限,这次小课的名额只限5人,先到先得!!!
其他信息:
- 时间:计划在7月6-7日两天(周末)
- 地点:上海浦东
- 报名:请发送邮件到vn.py@foxmail.com,注明姓名、手机、公司、职位
- 具体时间地点将在收到付款后回复