计量经济学计算机习题stata,伍德里奇---计量经济学第8章部分计算机习题详解(STATA)（8页）-原创力文档...

计量经济学第8 章计算机习题(STATA )

班级：金融学×××班 姓名：×× 学号：×××××××

. .

= + + + + + + +

解：(ⅰ)写出一个模型，容许的方差在男女之间有所不同。这个方差不应该取决于其他因素。

2

在 = + + + + + + + 模型下，方差

0 1 2 3 4 5 6

要取决于性别，则可以写成： ︳, , , , = ︳ = +

0

。所以，当方差在 = 1时，即为男性时，结果为 + ；当为女性时，结果为 。

1 0 1 0

2

将对，，， ，和进行回归，回归结果如下：

(ⅱ)利用75. 的数据估计异方差模型中的参数。 的估计方差对于男人和女人而言哪个

更高？

由截图可知： 2 = 189359.2 − 28849.63 +

1

计量经济学第8 章计算机习题(STATA )

20546.36 (27296.36)

2

由于的系数为负，所以的估计方差对女性而言更大。

n = 706，R = 0.0016

(ⅲ)的方差是否对男女而言有显著不同？

因为的 统计量为−1.06，所以统计不显著，故的方差是否对男女而言并没有显著不同。

. . = + + + +

解：(ⅰ)利用1. 中的数据得到方程(8.17)的异方差—稳健的标准误。讨论其与通常

的标准误之间是否存在任何重要差异。

 先进行一般回归，结果如下：

 再进行稳健回归，结果如下：

由两个截图可得： = −21.77 + 0.00207 + 0.123 + 13.85

29.48 0.00064 0.013 (9.01)

37.13 0.00122 0.018 [8.48]

n = 88，R2