指数随机变量 泊松过程跳_应用随机过程--概率模型导论(第10版)(图灵数学．统计学丛书53)...

第1章　概率论引论

1.1　引言

1.2　样本空间与事件

1.3　定义在事件上的概率

1.4　条件概率

1.5　独立事件

1.6　贝叶斯公式

习题

参考文献

第2章　随机变量

2.1　随机变量

2.2　离散随机变量

2.2.1　伯努利随机变量

2.2.2　二项随机变量

2.2.3　几何随机变量

2.2.4　泊松随机变量

2.3　连续随机变量

2.3.1　均匀随机变量

2.3.2　指数随机变量

2.3.3　伽玛随机变量

2.3.4　正态随机变量

2.4　随机变量的期望

2.4.1　离散情形

2.4.2　连续情形

2.4.3　随机变量的函数的期望

2.5　联合分布的随机变量

2.5.1　联合分布函数

2.5.2　独立随机变量

2.5.3　随机变量和的方差与协方差

2.5.4　随机变量的函数的联合概率分布

2.6　矩母函数

2.7　发生事件数的分布

2.8　极限定理

2.9　随机过程

习题

参考文献

第3章　条件概率与条件期望

3.1　引言

3.2　离散情形

3.3　连续情形

3.4　通过取条件计算期望

3.5　通过取条件计算概率

3.6　一些应用

3.6.1　列表模型

3.6.2　随机图

3.6.3　均匀先验、波利亚坛子模型和Bose-Einstein分布

3.6.4　模式的平均时间