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参考资料
《精通MATLAB最优化计算(第二版)》
编程工具
Matlab 2019a
目录
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非线性最小二乘优化问题
非线性最小二乘优化也叫无约束极小平方和函数问题,它是如下无约束极小问题:
例如
G-N法(Gauss-Newton法)
G-N法源于无约束优化的牛顿算法,因为非线性最小二乘优化问题中的目标函数形式比较特殊,可以得到其雅可比矩阵的具体形式,将其代入牛顿法的迭代公式中,就可得到G-N法。
- 原理
根据非线性最小二乘目标函数的表达式,有
令
其中
- 算法步骤
用G-N法求解非线性最小二乘优化问题
【1】给定初始点
【2】计算
【3】计算
【4】计算
【5】解方程
【6】置
【7】检验终止原则,否则令
- Matlab代码与试算
用G-N法求下面的优化问题:
test.m
syms
Gauss_Newton_Method.m
function
命令行窗口
x_optimization =
5.6753e-07
f_optimization =
2.0000
图像
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如图所示,函数
G-N算法是一个局部收敛方法,它对初始点的依赖性很大,只有当初始点接近极小点时才有可能收敛。
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