python制作热力图_Python 绘制指数相关性热力图

数据获取

全部指数数据从中证指数公司获取

加载数据

使用pandas 解析所有excel, 保存每个指数对应的成分股的权重，数据中的一些指数只包含前十大权重股的权重，对这些指数中其他成分股的权重按照平均分配的方式设置。

load_xls.py

#-*- coding: utf-8 -*-

"""

File Name: load_xls.py

Author: ce39906

mail: ce39906@163.com

Created Time: 2019-03-01 11:35:07

"""

import pandas as pd

import numpy as np

def load_close_weight_xls(filename):

print("loading ", filename)

df = pd.read_excel(filename,

converters={'指数代码Index Code' : lambda x: str(x)})

index_name = df['指数名称Index Name'].values[0]

index_code = df['指数代码Index Code'].values[0]

constituent_code = df['成分券代码Constituent Code'].values

weight = df['权重(%)Weight(%)'].values

n = weight.shape[0]

constituent_code_2_weight = {}

for i in range(n):