php ctp,ctp行情接口

行情接口

1.说明

行情API提供了两个接口，分别为CThostFtdcMdApi和CThostFtdcMdSpi。这两个接口对FTD协议进行了封装，方便客户端应用程序的开发。客户端应用程序可以通过CThostFtdcMdApi发出操作请求，通过继承CThostFtdcMdSpi并重载回调函数来处理后台服务的响应。

特别注意：CTP系统在早盘系统启动时，会重演夜盘流水，此时有可能重复推送整个夜盘的行情。如果用户此时连入CTP就有可能收到这些重复行情，因此建议用户在处理行情时过滤掉重复行情，以免影响程序逻辑。

◇ 2.代码示例

◇ 2.1.源代码

下面通过一个简单的代码示例，带大家快速了解下行情API的使用方法。该示例演示了API的初始化、连接前置、登录行情系统和订阅行情的过程。

01. //以下是mduserhandle.h文件

02.

03. #include "ThostFtdcMdApi.h"

04.

05. #include

06.

07. #include

08.

09.

10.

11. class CMduserHandler : public CThostFtdcMdSpi

12.

13. {

14.

15. private:

16.

17. CThostFtdcMdApi *m_mdApi;

18.

19.

20.

21. public:

22.

23. void connect()

24.

25. {

26.

27. //创建并初始化API

28.

29. m_mdApi = CThostFtdcMdApi::CreateFtdcMdApi(".//flow_md/", true, true);

30.

31. m_mdApi->RegisterSpi(this);

32.

33. m_mdApi->RegisterFront("tcp://218.28.130.102:41413");

34.

35. m_mdApi->Init();

36.

37. }

38.

39.

40.

41. //登陆

42.

43. void login()

44.

45. {

46.

47. CThostFtdcReqUserLoginField t = {0};

48.

49. while (m_mdApi->ReqUserLogin(&t, 1)!=0) Sleep(1000);

50.

51. }

52.

53.

54.

55. // 订阅行情

56.

57. void subscribe()

58.

59. {

60.

61. char **ppInstrument=new char * [50];

62.

63. ppInstrument[0] = "IF1809";

64.

65. while (m_mdApi->SubscribeMarketData(ppInstrument, 1)!=0) Sleep(1000);

66.

67. }

68.

69.

70.

71. //接收行情

72.

73. void OnRtnDepthMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField *pDepthMarketData)

74.

75. {

76.

77. printf("OnRtnDepthMarketData\n");

78.

79. }

80.

81. };

82.

83.

84.

85. // 以下是main.cpp文件

86.

87. #include "mduserhandle.h"

88.

89. int main(int argc, char* argv[])

90.

91. {

92.

93. CMduserHandler *mduser = new CMduserHandler;

94.

95. mduser->connect();

96.

97. mduser->login();

98.

99. mduser->subscribe();

100.

101. Sleep(INFINITE);

102.

103. }

◇ 2.2.代码说明

◇ 2.2.1.继承CThostFtdcMdSpi类

代码一开始通过#include

"ThostFtdcMdApi.h"，将thostmduserapi.lib中声明的类和数据类型包括进来，该头文件中有两个重要的基类：CThostFtdcMdSpi和CThostFtdcMdApi。

CThostFtdcMdSpi类提供了行情相关的回调接口，用户需要继承该类并重载这些接口，以获取响应数据。

CThostFtdcMdApi类则是提供了行情相关的请求接口，例如订阅行情请求、订阅询价请求。

第11行我们声明了一个CMduserHandler类，该类正是继承了CThostFtdcMdSpi类，并且重载了OnRtnDepthMarketData等接口。通过这种方式，例如当我们API和前置建立连接成功时，便会触发OnFrontConnected；当我们发起订阅行情请求成功后，便会触发OnRspSubMarketData。通过这些回调返回的数据，我们可以得知订阅是否成功，之后交易系统会通过OnRtnDepthMarketData实时推送行情。

第17行，声明了一个CThostFtdcMdApi类型的变量m_mdApi，后续我们会实例化它，创建实例后便可以调用mdapi提供的登录，订阅行情等接口功能。

◇ 2.2.2.初始化

第23行到37行connect()函数里，实现了线程的初始化，步骤为：

Step 1

创建Api实例(CThostFtdcMdApi)并为其注册对应的回调接口类的实例(RegisterSpi)。

Step 2

注册名称服务器网络地址(RegisterNameServer)或注册前置机网络地址(RegisterFront)。

Step 3

初始化Api(Init)，使API建立与前置的连接，连接成功后回调OnFrontConnected。

第29行创建了一个api实例，并将其赋值给m_mdApi，同时参数".//flow_md/"指明我们api流水文件存放的目录为flow目录，因此在运行程序前，我们需要手工创建好这个目录！

流水文件以.con文件类型方式存放流水序号和交易日信息，这些信息对api正常工作有重要意义，不可随意修改和删除！并且多个api实例不可共享一个流水文件，必须通过不同文件夹或者不同流水文件名区分开。虽然行情没有私有流，但是也建议遵循以上规则。

第31行将自己定义的继承了Spi类的CMduserHandler注册给CThostFtdcMdApi，这样API就能将收到的各种数据通过Spi类的接口回调给用户。

第33行注册了前置地址，如果有多个地址，可以多次调用RegisterFront函数传入不同的地址来实现。API会随机挑选一个地址进行连接。

第35行调用Init()函数开始正式初始化api，也就是说前面的工作只是准备工作，到了这里api才真正开始工作。此时api会向之前注册的地址发起与CTP前置的连接。

完成以上步骤后，客户端就已经和ctp的行情前置建立了连接，后续我们就可以调用各种API接口完成业务需求。

◇ 2.2.3.登录

第43到51行，前置连接成功后能够开始登陆交易系统了，先初始化登陆结构体，再赋值相应字段。对于行情的登录来说只需要调用登录接口即可，目前CTP暂时不对行情做密码校验。之后发送登陆(ReqUserLogin)指令。通过返回值可以判断是否发送成功，0表示成功，其他则表示失败，具体可以参考接口ReqUserLogin。发送不成功可以尝试等待一小会重发。

注意这里返回0不表示登录成功，而是仅仅表示api指令发出去了。该规则同样适用于其他请求接口，建议在实际应用中做好超时重发机制，以便在网络丢包的情况下能够及时重发指令。

◇ 2.2.4.订阅行情

第57到67行，调用订阅行情的接口，我们这里订阅了合约"IF1809"。若需要批量订阅多个合约，则需要循环把合约输入到ppInstrumentID中去，同时别忘了更改合约数量(第二个参数)。订阅发出后通过OnRspSubMarketData响应判断是否订阅成功。

第73到81行，订阅行情后，通过OnRtnDepthMarketData回调推送实时行情信息。可以在此时实现自身业务逻辑。

但是如果业务逻辑比较耗时，应该在另外一个线程处理，而不应该卡在此回调里，否则会导致后续的行情堵塞在API内部，严重情况下会导致断线。

◇ 2.2.5.程序运行流程

第89到103行，是我们的主函数，该函数是业务实现主体。首先初始化CMduserHandler类。调用connect函数开始连接ctp前置，然后依次执行登录和订阅行情操作。